基金的夏普比率是什么意思，大好还是小好？

南楚艺术团 2024-05-28 18:20:57

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夏普比率夏普比率（sharpe ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，长期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。中文名夏普比率外文名sharpe ratio时间1966年[1]计算公式[e(rp)－rf]/σp别名reward-to-variability ratio计算公式其中e(rp)：投资组合预期报酬率rf：**利率σp：投资组合超额收益的标准差目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资产配置线(capital allocation line,cal)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分超额报酬；若大于1，代表基金报酬率高过波动风险；若为小于1，代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来，每个投资组合都可以计算sharpe ratio,即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。举例而言，假如国债的回报是3%，而您的投资组合预期回报是15%，您的投资组合的标准偏差是6%，那么用15%－3%,可以得出12%（代表您超出**投资的回报），再用12%/6%=2，代表投资者风险每增长1%，换来的是2%的多余收益。 20210311

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