某种股票收益率的期望值为10%，其标准差为0.04，风险报酬系数为0.3，则该股票的 
2024-05-28 00:06:41
提问者: 未知
参**：b解析：标准离差率=标准差/期望值=0.04/10%0.4，风险收益率=风险报酬系数×标准离差率=0.3×0.4×100%12%。某股票期望收益率为4%,**利率为6%,市场收益率是16%.其β值是多少?
2024-05-28 04:10:48
提问者: 未知
利用capm计算，股票期望受益率＝**利率＋beta＊（市场受益率－**利率） 数字带进去，解个方程就出来了。假定基金在未来5年内将取得平均每年10%的收益率，**收益率保持3%不变。那么，为
2024-05-28 14:43:55
提问者: 未知
参**：c解析：8%y×10%（1-y）×3%，可以得到：y=71.43%，1-y=28.57%。**收益率为5%，风险收益率为8%，资金时间价值为4%，通货膨胀补偿率为 1%，那
2024-05-28 18:44:03
提问者: 未知
参**：b解析：必要收益率=**收益率+风险收益率=5%8%13%某股票β值为1.5，**收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为
2024-05-28 12:23:33
提问者: 未知
参**：a解析：ri=αi+rf+βi(rm-rf)+εi，20%αi+6%1.5×(14%-6%)，αi=2%，股票价格低估。已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为 4
2024-05-28 22:31:54
提问者: 未知
参**：c解析：由于：必要收益率=**收益率+风险收益率，即：20%4%β(12%-4%，则该组合的β系数=(20%-4%)/(12%-4%)=2。假定**资产的收益率为9%,市场组合的预期收益等于15%。如果某两种证券的贝塔系数分别为0.7和1.3，求他们各自的预期收益率
2024-05-28 19:43:29
提问者: 未知
a 种证券的 贝塔系数分别为0.7 b 种证券的 贝塔系数分别为1.3 假定**资产的收益率为9%,市场组合的预期收益等于15%。上涨6%。则 a种预期收益=9%0.7*6%13.2% b种预期收益=9%1.3*6%16.8%当夏普指数为正值时，说明基金份额风险下获得的超额回报越高。( )
2024-05-28 15:16:30
提问者: 未知
参**：错解析：当夏普指数为正值时，说明在该时期内基金的收益率大于**收益率；当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好，说明基金单位风险下获得的超额回报越高。投资者的共同偏好规则，包括：当收益率方差相同时，选择较大的期望收益率；当期望收益率相
2024-05-28 01:58:50
提问者: 未知
参**：对解析：√投资者的共同偏好规则，包括：当收益率方差相同时，选择较大的期望收益率；当期望收益率相同时，选择较小的收益率方差。为什么某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率？
2024-05-28 03:36:14
提问者: 未知
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（rm－rf） 两边同时除以（rm－rf） 该项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/（rm－rf） 市场组合的风险收益率＝（rm－rf） 因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。