投资组合的贝塔系数计算公式 
2024-12-01 10:48:02
提问者: 未知
投资组合beta值等于合各产beta系数的加权数。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%股票的贝塔系数是什么意识
2024-12-01 18:31:21
提问者: 未知
贝塔系数（beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时...计算贝塔系数的公式是什么？
2024-12-01 04:09:10
提问者: 未知
贝塔系数的含义贝塔系数的计算公式什么是贝塔系数 β系数也称为贝塔系数(betacoefficient)，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数的计算公式 单项资产 β系数(注：杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产...炒基金的术语，“贝塔系数”“夏普系数”指的是什么？
2024-12-01 11:50:29
提问者: 未知
"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标...怎么查找上市公司的贝塔值？
2024-12-01 07:51:16
提问者: 未知
去财经网站或基金网站一般都有的，推荐晨星网！你查到你需要查的基金，打开就有风险统计！就像这：/-基准指数/-同类平均阿尔法系数（%）10.778.34贝塔系数1.021.12r平方0....关于贝塔系数，是不是贝塔系数越小，系统性风险越小...
2024-12-01 05:17:31
提问者: 未知
我参考了楼上的回答做了一个小结，系统性风险是指无法规避的整个市场都面临的风险，此时β=1.0 也就是就是楼上说的平均风险股票。也就是说你的问题是有些问题的。贝塔系数越小，风险越小，不是系统性风险越小。下列关于贝塔系数的理解，错误的是()。a．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间
2024-12-01 00:35:22
提问者: 未知
参**：d解析：贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差，故选d。影响公司贝塔系数的因素有哪些?
2024-12-01 10:20:34
提问者: 未知
影响公2113司贝塔系数的因素有以下方面： β系数是5261度量某种（类）资产价格的4102变动受市场上所有资产价格平均1653变动影响程度的指标，是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业系统风险系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析，以恰当确定评估对象的系统风险。涉及β...股市中贝塔系数是怎么计算的？如何知道现在某支股票的贝塔系数？
2024-12-01 13:37:43
提问者: 未知
β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相 关性或通俗的"股性。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额 外收益，特别适合作波段...**股市中股票的贝塔系数哪里去找?
2024-12-01 21:00:33
提问者: 未知
股神巴菲特说过贝塔系数是没有用的指数。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。