市场组合的年平均收益率为12%，市场**收益率为8%，市场组合的特雷诺指数为（）。 
2024-05-20 19:01:10
提问者: 未知
参**：c解析：市场组合的β值为1，根据特雷诺指数的计算公式，可得：1.2007年,国库券（**资产）收益率为6%.假定某β值为1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型（证劵市场线）：
2024-05-20 04:39:58
提问者: 未知
（1）市场资产组合的预期收益率是多少?（2）β值为0的股票的预期收益率是多少?（3）假定...(2)假设股票的预期收益率为 y,y=6%+[15%-6%]×0=6%,此时的预期收益率为**利率.假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-05-20 19:23:37
提问者: 未知
假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为 按照我的方法：rp=rf+β(rm-rf)，β值为0，那么就只剩下**...已知**收益率为8%，通货膨胀补贴率为3%，必要收益率为10%，则资金时间价值为(
2024-05-20 00:58:55
提问者: 未知
参**：a解析：根据“**收益率＝资金时间价值+通货膨胀补贴率”可知，资金时间价值＝**收益率-通货膨胀补贴率＝8%-3%5%。a公司股票的β系数为2.5，**利率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％。
2024-05-20 12:04:34
提问者: 未知
（1）r＝6％+2.5*（10％-6％）＝16％ （2）v=1.5/（16％-6％）＝15（元） （3）v=1.5（p/a,16%,3）+1.5*(1+6%)/(16%-6%)*(p/f,16%,3)=13.56（元）已知**利率为10%,市场要求的收益率为16%,某公司股票的贝塔值为1.2,
2024-05-20 14:52:13
提问者: 未知
这个是ddm模型第二种情况不变增长率的的套用. 投资者要求的投资回报率k=**利率+股票的贝塔值x（市场要求的收益率-**利率） 10%1.2x（16%-10%） 17.2% 该公司股价v=d1（k-g）=2.1/(17.2%-5%)=17.21美元市场上**利率为6%，市场组合的期望收益率为12%
2024-05-20 11:50:51
提问者: 未知
如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不应该进行这项投资假定某公司普通股预计支付股利为每股1.8元,每年股利增长率为10%,如果该股票的必要报酬率为15%
2024-05-20 17:25:43
提问者: 未知
不变增长模型戈登股利增长模型又称股息不变增长模型”、登模型(gordon model)”，戈登模型的计算公式为：v=d0(1+g)/(y-g)=d1/(y-g)，其中的d0、d1分别是初期和第一期支付的股息。问题的焦点在于该题中1.8是d0还是d1，题目中“假定某公司普通股预计支付股利为每股1.8元”中的“预计”，我认为1.8应该看作是d1，所以你老师的理解是对的。1、某种股票的β值为1.5,已知**利率为8%,市场收益率12%,同时知道上年发放的股利为每股1.9048元,以后股利每年增长5%,求该股票的均衡价格。
2024-05-20 06:20:48
提问者: 未知
1、必要收益率=8%1.5*4%14%股价=1.9048*（1+5%）/（14%-5%）=22.222、20000*60%12000 15000*40%6000 10000+（15000-10000）*40%12000 18000*（p/a,5%,10)+12000*(p/f,5%,10)-150000=-3666 18000*（p.为什么某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率？
2024-05-20 03:36:14
提问者: 未知
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（rm－rf） 两边同时除以（rm－rf） 该项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/（rm－rf） 市场组合的风险收益率＝（rm－rf） 因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。