相关系数与证券组合风险的关系如何 
2024-05-30 03:06:38
提问者: 未知
组合中各个证券相关系数越小越好，最好是-1，这样在相同的预期收益下组合的风险越低。保险业的纳税期限为( )。a．5日 b．1个月 c．10日 d．1个季度
2024-05-30 07:31:58
提问者: 未知
参**：b解析：根据营业税暂行条例规定，营业税纳税期限，银行、财务公司、信托投资公司、信用社从事金融业的纳税期限为一个季度，其他纳税人(保险公司、典当行)金融...影响证券投资组合风险的有a. 证券组合中各证券的风险 b. 证券组合中各证券之间的相关系数
2024-05-30 22:31:31
提问者: 未知
参考马科维兹的资产组合理论。单个证券对证券组合风险的影响不在于此证券自身的风险的大小，而在于此证券风险与证券组合风险的相关性，上网搜资产组合理论就好了,对你的选项我选择：c,d某公司持有a、b、c三种股票构成的证券组合
2024-05-30 04:42:16
提问者: 未知
首先算出每只股票的平均收益率 公式 平均收益率=**收益率+贝塔系数*风险溢价 这里 风险溢价为14%-10%4%贝塔系数分别是2.1，1.0，.0.5 **收益率为10% 所以三只股票的期望收益分别为18.4%，14%，12%。其次组合的期望收益为三只股票期望收益的加权平均， 即 组合期望收益=18.4%*50%14%*...某公司持有a、b、c三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分 别为40%、40%和20%；其β系数分别为1.2、1
2024-05-30 05:33:21
提问者: 未知
e(ri)=rf+βi[e(rm)-rf] 其中: rf: **收益率 e(rm)：市场投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。 e(rm)-rf为投资组合的风险报酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。 对于多要素的情况： e(r)=rf+∑βi[e(ri)-rf] 其中，e(ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为...当a=3，b=2，c=1时 表达式f=a>b>c的值为什么是0
2024-05-30 06:37:46
提问者: 未知
需要特别指出，在c语言标准中，并没有结合性的说法。相同优先级运算符，从左至右依次运算。注意后缀运算优先级高于前缀。因此+i+应解释为+(i+)。而与或非的运算优先级都不...假设证券市场中有股票a和b，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。
2024-05-30 06:14:01
提问者: 未知
这道题是希望通过运用两只股票构建**的投资组合，由一价原理，该**投资组合的收益就是**收益率。何为**投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设**投资组合中股票a的权重为w，则股票b的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1...当相关系数等于-1，从公式上看投资组合的方差，即总风险可能等于0。但投资组合不是不会分散系统风险吗？
2024-05-30 13:22:43
提问者: 未知
相关系数等于-1，投资组合的标准差从公式上看是有可能等于0的，标准差表示总风险，那么说明系统风险也等…已知函数为定义在r上的奇函数，当时，（为常数)，则 （ ） a． b． c． 1...
2024-05-30 18:09:54
提问者: 未知
考点分析： （本小题15分） 已知函数 上恒成立. （1）求 的值；（2）若 （3）是否存在实数m，使函数 上有最小值－5？若存在，请求出实数m的值；若不存在，请说明理由. （本小题15分） ...证券投资的系统风险包括( )。a．利息率风险 b．违约风险 c．流动性风险 d．期
2024-05-30 12:53:58
提问者: 未知
参**：a解析：证券投资的系统风险利息率风险、再投资风险和购买力风险。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。