股票中的beta系数 
2024-06-17 09:46:04
提问者: 未知
一般的股票软件里都有 如:大智慧 同花顺等β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时，应该选择那些高β系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的...怎么计算钢铁行业beta系数
2024-06-17 13:13:44
提问者: 未知
选取钢铁行业内有代表性的公司，分别结算贝塔系数，然后按资产占行业内资产比例为权重加权平均关于capm模型的一道计算题
2024-06-17 08:51:20
提问者: 未知
基金收益率=10%*7%90%*15%14.2%如何用capm模型求beta系数？
2024-06-17 18:54:58
提问者: 未知
capm模型求beta系数计算方法： beta（β）＝（y－α－c）÷x＝δy／δx 式中： ①δy为某金融商品的预期收益－该预期收益中的非风险部分；②δx为整个市场的预期平均收益－该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。③beta可以视为一个放大系数，假设某只股票...财务杠杆系数可能为负数么？因为财务杠杆系数=(△eps/eps)/(△ebit/ebit1) ，而=(△eps
2024-06-17 12:31:04
提问者: 未知
不能，因为△eps=△ebit(1-t)/n，约分以后财务杠杆系数=ebit/(ebit-i)，要是ebit大于0，而ebit-i财务杠杆的计算？
2024-06-17 16:51:39
提问者: 未知
你好！财务杠杆作用通常用财务杠杆系数（degree of financial leverage,dfl)来衡量，财务杠杆系数指企业权益资本收益变动相对税前利润变动率的倍数。其理**式为： 财务杠杆系数（dfl）= 息税前利润ebit／（息税前利润ebit—利息） 在本题中 财务杠杆系数=1000/（1000-5000*50%*15%） =1.6capm模型beta可以为负数吗?
2024-06-17 07:10:03
提问者: 未知
beta=证券于市场的协方差/市场的方差，证券走向于市场走向相反的时候（负相关，也就是我们说的证券价格会随着市场价格上升而下降）证券与市场的协方差会为负数，导致beta值为负数，但是这种证券很少存在，也就是说随着市场价格上升价格反而下降的股票很少存在，但是并不是完全没有，起码理论上。什么是capm模型
2024-06-17 05:07:02
提问者: 未知
资本资产定价模型（capitalassetpricingmodel简称capm）是由美国学者夏普（williamsharpe）、林特尔（johnlintner）、特里诺（jacktreynor）和莫辛（janmossin）等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。capm给出了一个非常简单的结论：只有一种原因会使投资者得到更高回报，那就是...经营杠杆系数、财务杠杆系数和联合杠杆系数的关系是？
2024-06-17 05:49:15
提问者: 未知
经营杠杆系数、财务杠杆系数和联合杠杆系数的关系是：联合杠杆系数=经营杠杆系数×财务杠杆系数联合杠杆系数=每股收益变动率÷产销量变动率联合杠杆系数就是指总杠杆系数。总杠杆系数（dtl）是经营杠杆系数(dol)和财务杠杆系数(dfl)的乘积，即dtl=dol×dfl一、经营杠杆系数经营杠杆系数(dol)，也称营业杠杆系数或营业杠杆程度，是指息税前利润(ebit)的变动率相当于销售额变动率的倍数。 变动...股票型基金的杠杆率是怎么计算的？
2024-06-17 02:15:15
提问者: 未知
谁说股票基金一定了？恰反，股票型基金一般都不加杠杆，所以不存在杠的问题。加杠杆的基金有：部分私募基金可能会加杠杆，但私募基金不会公布操作情况，所以也没办法计算。分级基金，子基金b是加杠杆的，但也就1倍的杠杆。对冲基金，也属于私募范畴，没有固定杠杆率，具体看情况；有公布数据，就可以按照正常计算杠杆率的方法计算。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。