大数据风控用了什么模型？有效性如何？ 
2024-05-10 00:35:02
提问者: 未知
本题已加入知乎圆桌 » 欢迎来到风控时代 ，更多「风险控制」讨论欢迎关注。 本题亦加入知乎圆桌 »金融科技浪潮 ，更多「金融科技」话题讨论欢迎关注风控具体指的是什么？风控中得数据、特征、算法分别有哪些？具体的风控应用案例有哪些？风控的评估效果如何？风控过程中得注意点？如何找到“信用风险模型
2024-05-10 06:02:16
提问者: 未知
信用风险（credit r**k）内容涉及很广。基本两大块是 wholesale 和 retail credit r**k. 这里只谈 wholesale. 基本的模型框架分为 structural 和 reduced approaches. 前者类似基本面分析，从公司的资产结构分析公司的信用状况，对违约风险建模...ccapm 模型和 capm 模型的关系是什么？
2024-05-10 11:06:18
提问者: 未知
教授跟我们讲ccapm模型是其他很多模型的building block，包括capm模型也是在设定假设后从ccapm模型中推导…资本资产定价模型(capm)详细数学推导过程
2024-05-10 20:56:56
提问者: 未知
第9章资本市场均衡模型：资本资产定价模型识别出在均衡时刻，切点资产组合就是市场证券组合，正是夏普-林特纳分析的所做出的重要贡献。为了进一步理解cml，我们有必要给出cml的具体方程：erprfcml的推导过程：ermrfmp假设市场组合的风险和预期收益率的期望为m,erm，**证券的风险和预期收益率的期望为f,rf（其中：f0），投资者持有市场组合与**证券的权重分别为x和(1x)，**证券与市场...麻烦告诉我capm模型和apt模型的区别？
2024-05-10 12:07:55
提问者: 未知
从而导出资产市场的几个主要的均衡定价模型，如arrow-debreu 模型，资本资产定价资本资产定价模型的beta系数
2024-05-10 11:36:25
提问者: 未知
按照capm的规定，beta系数2113是用以度5261量一项资产系统风险的指针，是用来衡量一种4102证券或一个投资组合相1653对总体市场的波动性（volatility）的一种风险评估工具。从市场组合的角度看，可以视单项资产的系统风险是对市场组合变动的反映程度，用贝塔系数度量。β表示的是相对于市场...capm模型beta可以为负数吗?
2024-05-10 08:45:20
提问者: 未知
beta=证券于市场的协方差/市场的方差，证券走向于市场走向相反的时候（负相关，也就是我们说的证券价格会随着市场价格上升而下降）证券与市场的协方差会为负数，导致beta值为负数，但是这种证券很少存在，也就是说随着市场价格上升价格反而下降的股票很少存在，但是并不是完全没有，起码理论上。如何用excel建立dcf模型
2024-05-10 05:04:46
提问者: 未知
如何用excel建立dcf模型？关于现金流贴现估(dcf法)之前有知友在 财务分析小工具v25版 中建议我将工具中的pe估值法替换为dcf估值方法，其实我并非没有考虑过，只不过考虑到dcf需要假设很多变量，因此也就迟迟没有动手。鉴于了解dcf可以更好的理解货币的时间价值以及必要报酬率等的实践意义，因此借本文与知友们做一个简单分享。1)货币的时间价值这个是在公司理财中的一个重要概念，说的是今年的10...dsge模型如何求解?
2024-05-10 05:34:37
提问者: 未知
实际上，一两句话根本讲不清dsge模型如何求解，就算告诉你怎么解之后，你还是解不出来，必须自己细细的去扣，做过一两个模型之后，你会有很大的进步。3d模型如何生成点云数据？
2024-05-10 03:39:16
提问者: 未知
请善用搜索引擎，多读源代码么么哒。啃论文时发现了另一种方法，首先生成depth map，然后再生成点云，这种方法的好处在于可以设定viewpoint。（depth map生成很多库都可以...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。