多因子模型和统计套利模型有什么本质区别？ 
2024-11-17 18:35:54
提问者: 未知
统计套利：利用多个金融衍生品之间或者衍生品和非金融事物之间的相关性预测走势盈利。多因子：利用衍…显示全部 ...多因子策略和统计套利的 元模型 均发轫于一个多因子模型： ...capm模型公式是什么？
2024-11-17 00:20:46
提问者: 未知
我爱卡卡友 2019-05-09 ...上述公式当中的e(ri)指的是资产i的预期回报率，e(rm)指的是预期市场m回报率，而rf是指**利率，βim指的是资产i的系统性风险，是[[beta系数]]。基金与定期和通知存款的区别是什么？麻烦告诉我
2024-11-17 09:26:07
提问者: 未知
从本质上说，基金不是银行的金融产品，只是代理业务，和其经营状况和风险与银行无关；而存款属于银行的金融产品，银行要对其风险负责。如何用capm模型求beta系数？
2024-11-17 16:56:07
提问者: 未知
capm模型求beta系数计算方法： betaβ）＝（y－α－c）÷x＝y／δx 式中： ①δy为某金融商品的预益－该预期收益中的非风险部分； ②δx为整个市场的预期平均收益－该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。 ③beta可以视为一个放大系数，假设某只股票相对上证指数的beta是1.5%，那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%，这只股票就会上涨...比较资本资产定价模型(capm)和套利定价模型(apt)对风险来源的定义，以下说法中
2024-11-17 02:23:48
提问者: 未知
参**：a,c解析：资本资产定价模型(capm)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(apt)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选ac。怎么用excel做capm模型
2024-11-17 03:57:44
提问者: 未知
rf:是**收益率，比如取一定期限的国债年利率；e（rm）：是市场投资组合的预期收益（市场期望回报率）；β：风险系数。是企业特定风险度量cov(r,rm)/var(rm） 一、β是...多属性决策模型和层次分析法的区别
2024-11-17 16:49:42
提问者: 未知
**一直是一个居民储蓄率居高不下的**,由于**经济的持续高速发展以及房地产行业的畸形增长,买房对很多人来说越来越困难。其实,不仅仅是房地产,我们身边很多商品的价格都在涨,经济高速增长附带着高通货膨胀率逐渐改变了人们传统的储蓄观念,个人理财业务越来越受到更多人的重视。 目前的个人理财主要集中在商业银行理财业务及理财产品的创新等方面。而学者们的研究也主要基于各大商业银行理财产品的背景下,针对收入较高...如何区分形成性模型与反映性模型
2024-11-17 03:13:30
提问者: 未知
第一，指标是定义的特征还是建构的外在表现。如果指标所定义的特征联合起来解释建构的意义，那么形成性模型是合适的。如果指标是由构念决定的，那么应选择反映性模型。换句话说，可以通过判断潜在构念的变化引起指标的变化还是指标的变化引起潜在构念的变化来判断反映性模型还是形成性模型。第二，指标是否可在概念上互换。如果是反映性指标，它们反映的是共同的主题，任何一个条目都是建构内容的实质性体现，所以可以互换。在心理...试比较瀑布模型、快速原型模型、增量模型和螺旋模型的优缺点，说明每种模型的适用范围。
2024-11-17 01:25:04
提问者: 未知
瀑布模型的优点：有利于大型软件开发过程中人员的组织、管理，有利于软件开发方法和工具的研究，从而提高了大型软件项目开发的质量和效率。瀑布模型的缺点：（1）开发过程一般不能逆转，否则代价太大；（2）实际的项目开发很难严格按该模型进行；（3）客户往往很难清楚地给出所有的需求，而该模型却要求如此。（4）软件的实际情况必须到项目开发的后期客户才能看到，这要求客户有足够的耐心。 瀑布模型的使用范围：（1）用户...时间序列构成要素组合模型的加法模型和乘法模型中,对季节因素的表述有什么区别
2024-11-17 03:25:46
提问者: 未知
1、季节变动或称季节波动，是指某些现象由于受自然条件和经济条件的变动影响，而形成在一年中随季节变动而发生的有规律的变动。2、乘法模型和加法模型都是将形成时间序列变动的四类构成因素，按照它们的影响方式不同，设定的组合模型。 乘法模型： y = t·s·c·i 加法模型： y = t+s+c+i 式中：y：时间序列的指标数值 t：长期趋势成分 ...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。