利用capm模型计算, 
2024-06-25 16:09:08
提问者: 未知
r=rf+β（rm-rf）=5%2*(10%-5%)=15% 注意：rm表示市场上所有股票的平均报酬率. r表示单个股票的期望报酬率（即该股票的资本成本） β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数（一般假设整个股票市场的风险变动系数为1） 根据题目的信息,所谓的股票成本应该是该股票筹资的资本成本.试分析套利定价模型和capm的区别。
2024-06-25 00:52:09
提问者: 未知
资本资产定价模型（capm）与套利定价模型的区别1、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中，证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。它只能告诉投资者...高频交易和统计/机器学习套利模型，哪个技术含量高
2024-06-25 19:40:27
提问者: 未知
中低频统计套利属于盈利高、风险大、容量大的策略类型，与高频套利不在同一个次元。假设单笔胜率同为70%，高频每天交易上千笔，根据大数定律，单日胜率几乎收敛到1；而中低频几天做一笔，遇到价差的结构性变化时难免资金回撤，但赚到一笔的利润胜过高频千笔。正是对这些利润的追求，保证了股指期货各合约之间的价差不会出现大幅的非理性偏离：高频消灭微观上的偏离，而中低频消灭宏观上的偏离。他们各司其职，互相尊重，互不干...为什么三因素模型中的规模因子和账面市值比因子那样算？
2024-06-25 04:07:41
提问者: 未知
在三因子模型中，factor是size，如果我们能找到一个组合，这个组合在size变量的暴露是恒定的（不一定...（后续不断加因子那更好用apt解释，因为apt所需要的假设条件很弱）。...barra风险模型因子计算中的半衰期？
2024-06-25 16:39:32
提问者: 未知
在barra最近的r**k model中，因子计算和协方差矩阵计算中多处提到了半衰期的概念，这里半衰期具体是怎样应用的呢。比如，在计算beta时，提到了beta ** estimated over the trailing 252 trading days of returns with a half-life of 63 trading days. 那么这个beta的回归是怎么做的呢？hg、mg、rg的高达模型都有什么区别啊？
2024-06-25 17:46:32
提问者: 未知
区别： 1、比例不同：hg，mg为1:144、mg为1:100 2、精细度：mg的精细度大于hg和rg 3、档次不同：hg hg与rg同属一个比例（1:144），mg（1:100）。其中hg没有骨架，几乎没有内构分色也不算细致，但是胜在种类繁多，可供选择的也多；rg是新的模型比例但都是（1：144），会比部分hg略小，其中rg有...分形统计模型
2024-06-25 19:12:49
提问者: 未知
3.3.1 分形统计模型 设分形统计模型： 分形混沌与矿产预测 其中r表示特征尺度，c＞0称为比例常数，d＞0称为分维数，n（r）表示尺度大于等于r的数目（当分维数d前面的符号取负号，记为n（≥r））或尺度小于等于r的数目（当分维数d前面的符号取正号，记为n（≤r））. 为了研究方便，（3.3.1）式...多因子选股模型的因子是如何选取的
2024-06-25 08:41:26
提问者: 未知
因子是多样化的，如 pb、pe、eps 增长率等，也可能是一些技术面指标，如动量、换手率、波动等，或者是其它指标，如预期收益增长、分析师一致预期变化、宏观经济变量等等。...股利贴现模型和股东现金流模型价值评估时产生差异的原因是什么？什么时候两种模型的价值相似？
2024-06-25 11:51:25
提问者: 未知
产生差异的原因也可以叫做股权溢价，市场上流通的少数股票不具备表决权，公司做重大决策时散户通常是左右不了董事会的，也可以从另一个方面来理解，股权包括很多权利，比如表决权，分红权，知情权等等众多权利，而股利仅仅是分红权的体现，因此股利与股权之间产生最大的差异就是散户没有表决权，这个表决权就是它们之间产生差异的原因，也就以为着决策权这项权利是有价值的。股利发放的多少也是，发行的多股价就涨，反之则相反，其...套利定价模型的因素是什么？
2024-06-25 05:16:30
提问者: 未知
资本资产定价模型和套利模型的区别 依、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中,证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。它只能告诉投资者风险的大小,但...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。