定性风险分析和定量风险分析的区别 
2024-04-28 08:01:58
提问者: 未知
定性风险分析和定量风险分析的区别如下：一、二者的先后顺序不一样定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。二、二者的目的不一样1，定性风险分析的目的是利用已识别风险...capm模型有哪些假设
2024-04-28 15:10:46
提问者: 未知
1、投资者希望财富越多愈好，效用是财富的函数，财富又是投资收益率的函数，因此可以认为效用为收益率的函数。2、投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。3、投资风险用投资收益率的...如何用capm模型求beta系数？
2024-04-28 07:39:51
提问者: 未知
capm模型求beta系数计算方法： beta（β）＝（y－α－c）÷x＝δy／δx 式中： ①δy为某金融商品的预期收益－该预期收益中的非风险部分；②δx为整个市场的预期平均收益－该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。③beta可以视为一个放大系数，假设某只股票...无套利区间的实例分析
2024-04-28 23:39:14
提问者: 未知
2010年1月12日沪深300指数的点位为3535.4点，3月合约收盘价4140点，假设年利率r=5%，年红利q=3%，那么套利区间是多少？是否存在套利机会？首先我们计算1003合约的理论价格： f=se^(r-q)(t-t)=3535.4×e^(0.05-0.03)(3-1)/12=3547.2 然后我们计算下套利成本tc： 1.期货买卖的双边手续费0.2点 2...无套利定价模型是什么?
2024-04-28 02:46:00
提问者: 未知
无套利定来价自模型与套利定价模型相反，是指bai没有价du差交易的定价模型zhi。套利定价模型dao是一项资产的价格是由不同因素驱动，将这些因素乘上该因素对资产价格影响的贝塔系数，加总后，再加上**收益率，就可以得出该项资产的价值。虽然apt理论上很完美，但是由于它没有给出都是哪些...如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？
2024-04-28 13:49:58
提问者: 未知
如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？...套利定价模型相当于把市场风险溢价的部分具体化为各种风险因素以及对应的风险补偿。什么是capm模型
2024-04-28 00:46:03
提问者: 未知
资本资产定价模型（capitalassetpricingmodel简称capm）是由美国学者夏普（williamsharpe）、林特尔（johnlintner）、特里诺（jacktreynor）和莫辛（janmossin）等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。capm给出了一个非常简单的结论：只有一种原因会使投资者得到更高回报，那就是...投机和套利的区别？
2024-04-28 00:41:53
提问者: 未知
比如期货和现货之间的套利交易，在期货卖出，在现货买入，或者相反操作，赚取两个市场同一时间出现的...二是，投机交易的是绝对价格，套利交易的是相对价格（价差、比价）；...定性分析和定量分析的根本区别在于？
2024-04-28 10:10:29
提问者: 未知
就是根据以往的数据来挖掘这些指标之间有什么联系。...实际上，就科学研究而言，定量和定性的区别源于方**的区别，而方**的区别，根源于本体论与认识论的区别。...股利折现模型和股利增长模型有啥区别？
2024-04-28 03:34:22
提问者: 未知
股利折现模型： 普通股成本=第一年预期股利/普通股金额*（1-普通股筹资费率）*100%+股利固定增长率特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。