kpmg风险中性定价模型 是什么？ 
2024-05-10 16:16:25
提问者: 未知
它的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不论是高风险资产、低风险资产或**资产，只要资产的期望收益是想等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的，这样的市场环境被称为风险中性范式。根据风险中性定价原理，**资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即p1（1+k1）+ (1-p1)(1+k1) x θ=1+i1其中：p1为期限1年的风险资产的非违约概率k1未风险资产的承诺利...什么是"**套利"啊?
2024-05-10 11:27:09
提问者: 未知
定义：通过市场对证券之间定价不一致进行资金转移，从而赚取**利润称为**套利**套利的方法：假设a,b两股票，β值分别为βa,βb，因而对他们的权重wa，wb，可以...无套利定价方法有哪些主要特征？
2024-05-10 23:37:09
提问者: 未知
其基本思路为：构建两种投资组合，让其终值相等，则其现值一定相等；否则的话，就可行套利，即卖出现值较高的投资组合，买入现值较低的投资组合，并持有到期末，套利者就可赚取**收益。众多套利者这样做的结果，将使较高现值的投资组合价格下降，而较低现值的投资组合价格上升，直至套利机会消失，此时两种组合的现值相等。这样，我们就可根据两种组合现值相等的关系求出远期价格。例如，为了给无收益资产的远期定价我们可以构建...什么是多因子定价模型？apt（套利定价理论）、fama-french三因子模型之间的关系是怎样的？
2024-05-10 07:48:14
提问者: 未知
一开始我有点认为apt是多因子模型的理论基础。但是后来看了一下觉得apt的因子好像是宏观变量，每个资产用…什么是股利折现模型
2024-05-10 00:25:29
提问者: 未知
股息2113贴现模型是股票估值的5261一种模型，是4102收入资本化法1653运用于普通股价回值分析中的模型。以适答当的贴现率将股票未来预计将派发的股息折算为现值，以评估股票的价值。ddm与将未来利息和本金的偿还折算为现值的债券估值模型相似。股票价格是市场供求关系的结果，不一定反映该股票...为什么说无套利定价就是风险中性定价？
2024-05-10 05:23:34
提问者: 未知
无套利定价，是一种中性的定价方式，从这方面来说，算是风险中性定价的一种的。外汇市场**套利模型
2024-05-10 04:09:53
提问者: 未知
首先从日本方面获得1%利率的银行贷款,将获得的贷款通过外汇市场换成高息货币,比如美圆,澳元,英镑!将兑换后的货币总量的20%存入银行!剩80%的资金用于全球市场的投资!这些...重定价模型与到期日模型的异同
2024-05-10 04:58:44
提问者: 未知
1.重新定价模型 重新定价模型在本质上是一种从会计面价值的角度所从事的现金流量分析。 重新定价模型有时又称为资金缺口模型(funding gap model) 。 由于它所分析的是由利率敏感性资产所产生的利息收入， 与利率敏感性负债所产生的利息支出间的缺口， 因此它即是在资产负债管理的理論中的缺口管理。 而利率敏感性缺口即等于利率敏感性资产(rsa) 减去利率敏感性负债( rsl) 。 若rsa-...无套利定价模型是什么?
2024-05-10 07:53:32
提问者: 未知
无套利定价模型与套利定价模型相反，是指没有价差交易的定价模型。套利定价模型是一项资产的价格是由不同因素驱动，将这些因素乘上该因素对资产价格影响的贝塔系数，加总后，再加上**收益率，就可以得出该项资产的价值。虽然apt理论上很完美，但是由于它没有给出都是哪些因素驱动资产价格...什么是定价模型？
2024-05-10 18:23:31
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model 简称capm）就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。