如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？ 
2024-11-16 18:47:50
提问者: 未知
套利的意思就是说：你可以 ** 的获得收益，举个例子，假设邻居家老王有头牛，卖100块钱，你又听说隔壁老李家的牛...我认为套利定价模型比其他资产定价模型最大的优势是，...状态价格定价法、风险中性定价法与无套利定价法的区别与联系
2024-11-16 22:54:54
提问者: 未知
【摘要】金融工具的设计发与实施相应的风险管理技术是目前金融工程学科中的主容，而金融市场中的各类金融工具的定价问题，则是整个金融工程学的核心技术与基本前提。目前最为通用的状态价格定价法、风险中性定价法与无套利定价法是目前对金融产品的定价中的最常用的三种方法，本文对三者的定价原理进行对比分析，可以得到无套利定价原理作为基本准则在金融工具定价中互相渗透，相辅相成。【关键词】**套利风险中性定价原理一、无...什么是"**套利"啊?
2024-11-16 13:13:20
提问者: 未知
定义：通过市场对证券之间定价不一致进行资金转移，从而赚取**利润称为**套利**套利的方法：假设a,b两股票，β值分别为βa,βb，因而对他们的权重wa，wb，可以...套利定价理论（apt ）是什么理论？
2024-11-16 02:20:50
提问者: 未知
同学你好2113，很高兴为您解答！分析证券（5261特别是普通4102股）的风险和回报率关系的框架1653。根据该理论，影响证券回报的风险因素包括（1）通货膨胀，（2）工业生产，（3）风险报酬，以及（4）利率期限结构的斜率。马上就要2015年下半年cma资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都...标准布莱克期权定价模型适合为什么期权定价
2024-11-16 07:03:50
提问者: 未知
bs模型最完美的地方就是公式中不存在任何期望值的计算，即不存在期望收益率的计算。这个公式是在风险中性世界推导出来的，对于任何风险偏好的投资者都实用，即在情景下都成立。bs模型是根据一个现实投资组合模型推导出来的，前提假设是该对冲投资组合中收益为**收益，但现实中却不是这样。应该说，...无套利定价方法与风险中性定价方法的联系与区别是什么？
2024-11-16 23:59:45
提问者: 未知
区别在于两种定价不同 无套利定的思路：其基本思路为：构种投资组合，让其终值相等，则其现值一定相等；否则的话，就可以进行套利，即卖出现值较高的投资组合，买入现值较低的投资组合，并持有到期末，套利者就可赚取**收益。 风险中性定价法的基本思路：假定风险中性世界中股票的上升概率为p，由于股票未来期望值按**利率贴现的现值必须与股票目前的价格相等，因此可以求出概率p。然后通过概率p计算股票价格 二...为什么说无套利定价就是风险中性定价？
2024-11-16 00:42:31
提问者: 未知
无套利定价，是一种中性的定价方式，从这方面来说，算是风险中性定价的一种的。无套利定价原理的无套利定价原理的特征
2024-11-16 22:01:02
提问者: 未知
其一，无套利定价原理首先要求套利活动在**的状态下进行。当然，在实际的交易活动中，纯粹**的套利活动比较罕见。因此实际的交易者在套利时往往不要求**，所以实际的套利活动有相当大一部分是风险套利。其二，无套利定价的关键技术是所谓“复制”技术，即用一组证券来复制另外一...无套利定价法的介绍
2024-11-16 01:18:51
提问者: 未知
展开全部（一）基本的假设 为分析简便起见，以下分析是建立在如下假设前提下的： 1、没有交易费用和税收。2、市场参与者能以相同的**利率借入和贷出资金。3、远期合约没有违约风险。4、允许现货卖空行为。5、当套利机会出现时，市场参与者将参与套利活动，从而使套利机会消失，我们算出的理论价格...什么是消费资本资产定价模型
2024-11-16 01:34:12
提问者: 未知
风险越高 投资者所要求的预期收益就越高 这样才能弥补他所承受的高风险。 这个模型 风险资产的收益率＝**资产的收益率＋风险溢价 风险溢价＝（市场整体收益率－**资产收益率）*（一个系数） 一般用希腊字母β表示风险不是资产，资产是能带来收益的。 我用股市来说明吧 个股的合理回报率＝**回报率＋β*（整体股市回报率－**回报率（可以用国债收益率衡量））β＝1时， 代表该个股的系统风险＝大盘整...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。