期货跨商品套利原理是什么？ 
2024-06-17 02:03:07
提问者: 未知
跨商品套利的原理是套利品种之间有一定相关性。比如大豆和豆粕：豆粕是大豆的副产品，大豆的价格上升，豆粕的价格必要跟着上涨。不过上涨幅度不一样一致。但是两个品种之间的价格有一定的价格差。这个价差是会变化的，如果两者之间的价格偏离正常值的时候，就有向正常值回归的趋势。比如大豆和豆粕的价差通常情况下是500元，但是假设某段时间大豆和豆粕的价差为1000元，那么大豆和豆粕的价差偏离通常值500元，就出现套利...无套利定价是指**套利套利定价还是指没有套利机会下市场的均衡价格啊?
2024-06-17 20:13:23
提问者: 未知
风险中性定价是一种无套利定价，因为可以证明存在一个随机过程来对冲衍生品的...金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在**套利机会，这就是无套利定价原理。套利定价理论与无套利定价理论的区别
2024-06-17 14:54:36
提问者: 未知
套利定价理论apt(arbitrage pricing theory) 是capm的拓广，由apt给出的定价模型与capm一样，都是均衡状态下的模型，不同的是apt的基础是因素模型。 无套利定价原理(non-arbitrage pricing principle)，金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快...欧式期权定价原理
2024-06-17 00:49:28
提问者: 未知
金融资产的合理价格为其期望价值 选择权到期时的合理价值是其每一个可能的价值乘以该价值发生机率 之后的加总 根据买权的定义，买进选择权到期时的期望价值为： e〔ct〕＝e〔max(st－k,0)〕(b-1) 其中 e〔ct〕是买进选择权到期时的期望价值 st 是标的资产在选择权到期时的之价格 k 是选择权的...如何用etf进行套利——etf套利原理解析
2024-06-17 23:48:09
提问者: 未知
1瞬时价差套利1：当etf价格大于其跟踪的一揽子股票的实时净值时，可按照“申赎清单”买入一揽子股票，将其提交到一级市场以进行etf申购交易。获得etf份额后，直接在二级市场上进行卖出，以获得etf与股票价差带来的额外收益。2瞬时价差套利2：当etf价格低于实时净值时，在二级市场上买入etf并申请赎回，再将赎回的股票在二级市场上卖出，以获得etf与股票价差带来的额外收益。3事件套利1：预计etf某只...请问套利无效配对套利交易的另一个
2024-06-17 14:47:53
提问者: 未知
套利无效配对套利交易的另一个风险来自同时买卖的对象价格关系失效什么是无套利原理，解释其重要性
2024-06-17 10:53:00
提问者: 未知
无套价原理（non-arbitragepricingprinciple），市场上实施套利行为非常的方快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使得市场又回到无套利机会的均衡中，因此，无套利均衡被用于对金融产品进行定价。金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在**套利机会，这就是无套利定价原理套利定价理论的应用
2024-06-17 19:35:45
提问者: 未知
假设有三种证券,它们都服从单因素模型,因素是f。它们的期望收益率 和关于因素f 的敏感度bi 都列在表中:投资者总资产是1500 万元,三种证券的组合p 即每一种证券都投资500 万元。这一组合未必是一个最优的组合。证券i bi 1 15%0.9 2 21%3.0 3 12%1.8 投资者对上述组合p 作改变,记δxi 是投资于...什么是期货套利 期货套利的原理？
2024-06-17 18:15:25
提问者: 未知
题目含义：0**约的两个价位：3月15日 92.4为购买日 6月10日 94.29为交割日 每张合约面值100万usd 假设：保证金为10%，也就是合约为10万/手=那么：在3月15日做多，满仓买进...老师们对套利定价理论怎么看
2024-06-17 20:09:38
提问者: 未知
相关假设条件的局限性有：一是市场无摩擦假设和卖空无限制假设与现实不符；二是投资者同质预期与信息对称的假设意味着信息是无成本的，与现实不符；三是投资者为风险厌恶的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。