span系统的风险值

~swenty ~ 2024-06-17 18:12:24
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所谓的跨月价差头寸风险值,指同一资产组合中不同到期月份的期货合约相对于现货基差变化的风险。因span在考虑期货价格风险时,假设所有期货合约价格和现货价格变化作等幅度的同向变化,但实际上不同到期月份的期货与现货间存在基差变化风险,所以要加入跨月价差风险值。因此对于资产组合中... 20210311
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