kmv 模型如何设置参数以及适用性问题?

教导主任? 2024-05-30 18:33:19
最佳回答
kmv模型是穆迪公司的一款产品,看上去很简单的几个公式,问过穆迪**这边的朋友,说是产品是被封装的,除了美国人外面很少知道具体是怎么回事,真是这样的吗? 从moody's在技术文档中并没有给出来各个参数的计算。比如,波动率是复权价格还是不复权价格,比如有多个地方上市的公司波动率如何计算,是按不相关计算还是考虑相关系数。比如非流通股如何处理?就算计算出来后参数,是否直接就代入kmv模型计算出dd?就**市场计算dd… 20210311
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