某公司持有a、b、c三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35% 
2024-05-30 04:24:14
提问者: 未知
e(ri)=rf+βi[e(rm)-rf]其:rf:无收益率e(rm)：市场投资组合的预期收益率βi:投资i的。e(rm)-rf为投合的风险报酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。对于多要素的情况：e(r)=rf+∑βi[e(ri)-rf]其中，e(ri):要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。（1）加权β=40%*1.2...已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，**报酬率为4%，则
2024-05-30 10:40:39
提问者: 未知
参**：a解析：本题考核的是资本资产定价模型；根据资本资产定价模式e(ri)=rf＋β×(rm-rf)可知，12%4%βi×(16%-4%)，所以βi=0.67已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，**报酬率为8%，某投资者除
2024-05-30 09:37:45
提问者: 未知
参**：a解析：q=1+20%120%，总期望报酬率=120%×15%(1-120%)×8%16．4%，总标准差=120%×20%24%。已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则
2024-05-30 06:54:13
提问者: 未知
参**：a解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=**收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-**收益率)=5%0.5×(15%-5%)=10%。实参数组a[100],行参数组a[15],调用是否正确
2024-05-30 18:58:29
提问者: 未知
一、大智慧上源码引入方法： 1. 把要导入的公式（源码）考下来，方法是用左键先把源码变蓝，之后点右键，点复制； 2. 进入大智慧------>特色功能------>自编指标------>常用------>技术指标------>新建，在出现的公式编辑区的下面的空白处,把刚考的源码粘贴上，将公式名称复制后粘贴到公式名称栏------>确认------>退出。 ...假设某投资者投资于a、b两只股票各50%,a股票的标准差为12%,b股票的标准差为8%,a、b股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为（）
2024-05-30 23:43:42
提问者: 未知
拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票a的比例：50/500＝10%债券a的比例：300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%×12%60%×8%30%×10%9%方差：(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2=0.0011标准.某银行的一个贷款组合，本金为10亿元，年息10%，该贷款的经济资本估计为一亿元。
2024-05-30 00:39:59
提问者: 未知
prize of architecture假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6％，且预计1个月后
2024-05-30 04:22:33
提问者: 未知
年利率6%，月利率0.5%。因为市值与指数相对应，就用市值来算。第一个月市值100.5万，由于分红（向外分发），市值减少变成99.5，之后两个月99.5（1+0.5%）²=100.49万对应指数也就是10049.00点了。跪求php正则表达式提取表格中的内容并保存为数组
2024-05-30 00:31:10
提问者: 未知
<?php$content = '<table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0> <tbody> <tr> <td class=zx_data width="10%">截止时间</td> <td ...接第51题，用这两种证券组合成的**资产组合的收益率为（）。a．8.5% b．8.
2024-05-30 14:52:00
提问者: 未知
参**：b解析：资产组合的预期收益率=0.43×10%0.57×8%8.9%。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。