股票指数期权定价公式 
2024-05-31 01:45:00
提问者: 未知
根据布莱克·修斯的期权定价模型，可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为： c=se-q(t-t)n(d1)-xe-r(t-t)n(d2);p=xe-r(t-t)n(-d2)n-se-q(t-t)n(-...期货里为什么美国的价格有定价权,我们**的价格没有定价权?
2024-05-31 13:11:50
提问者: 未知
我来说一下，**期货现在的交易量已经全球第一了为什么没有定价权因为在**期货市场上大多数的投资者都是投机的而美国大部分都是套保的市场上有一个风吹草动，国内的投机户就会进出很明显不稳定国外都是大企业大机构的套保所以价格更具有代表性国内还处于发展期，相信随着国内企业的大部分参与也会逐步拿下定价权的采用black-scholes模型对认股权证进行定价，其公式是c＝sn(d1)-x-
2024-05-31 13:27:18
提问者: 未知
参**：a解析：又表示权证的执行价格，即行权价格。资本资产定价模型 capm可以用于投资组合吗？比如图。考研。公司金融。
2024-05-31 20:29:56
提问者: 未知
建议你仔细看下书，这是现代投资组合的基础。。。书上内容不够可以去查论文。。学的这个都是很基础的，真正的投资组合用的比这高端的多。。当然，回题，capm是基础。。关于期货。为什么美式期权的时间价值总是大于0，而欧式期权的时间价值可以小于0，
2024-05-31 16:11:37
提问者: 未知
会这么问显然你可能对内涵价值的定义理解错了，内涵价值指的是多头立即执行期权合约可获得的收益，即你买到期权后立即行权所获得的收益，当你买到期权时其内涵价值已经确定，不会随着时间的推移和标的资产价格的变化而变化。如果你买到时间价值小于0的美式期权，买到后立即卖出就可获得收益，没有人会卖这种绝对会亏钱的期权，因此，美式期权的时间价值总是大于0。因为欧式期权只能在到期时行权，你买入期权后不能立即卖出，所以...标准布莱克期权定价模型适合为什么期权定价
2024-05-31 10:11:38
提问者: 未知
bs模型最完美的地方就是公式中不存在任何期望值的计算，即不存在期望收益率的计算。这个公式是在风险中性世界推导出来的，对于任何风险偏好的投资者都实用，即在情景下都成立。bs模型是根据一个现实投资组合模型推导出来的，前提假设是该对冲投资组合中收益为**收益，但现实中却不是这样。应该说，...关于black-scholes期权定价模型的问题（悬赏100）
2024-05-31 22:29:42
提问者: 未知
1、那要根据假设来呀 第一，作为基础商品的股票价格是随机波动的，且满足几何维纳过程。第二，股价服从于对数正态分布，这是几何维纳过程所隐含的一个条件。第三，资本市场完善。即不存在交易手续费、税收及保证金等因素。第四，市场提供了连续交易机会。即假定所有的股票都是无限可分的，交易者能在无...期权bs定价
2024-05-31 08:14:45
提问者: 未知
black-scholes期权定价模型一、black-scholes期权定价模型的假设条件black-scholes期权定价模型的七个假设条件如下：1.风险资产（black-scholes期权定价模型中为股票），当前时刻市场价格为s。s遵循几何布朗运动，即。其中，为均值为零，方差为的无穷小的随机变化值（，称为标准布朗运动，代表从标准正态分布（即均值为0、标准差为1的正态分布）中取的一个随机值），为...业界常用的期权定价模型有哪些？
2024-05-31 18:20:37
提问者: 未知
目前公司做了个期权历史数据研究工具，让交易员可以比较容易的回答下面这种问题： 一个strike = 150% 股价的，到期时间为3个月的欧式spx期权，过去10年每日的隐含波动率是怎样变化的？ 计算方式比较死板，直接把整个option chain拉了下来，然后搞个二维的线性插值算出期权的价格，再逆推出隐含波动率。但option chain是个2000*6的矩阵，数据量很大，十年搞下来经常要1一个小...拆 vie 过程中，美式期权转国内期权，如何重新确定行权价，价差如何处理？
2024-05-31 10:24:16
提问者: 未知
如果将境外期权价值平移到境内期权，那么只要知道境内的授予数量，就...公司将期权收回后需要在完成私有化并拆除vie后，在境内新的主体公司将等价值的非上市期权授予员工。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。