假定某种**资产收益率为6%，其种风险资产的收益率为9%，该风险资产收益率的方差为20%，如果将 
2024-05-27 10:36:53
提问者: 未知
价格 方差某普通股票面值10元,每年获利0.8元,**资产的收益率为6%,市场组合的平均收益率为10%,该股票的b系数为1.5,求该股票的内在价值.
2024-05-27 05:20:51
提问者: 未知
预期收益率=6%1.5*（10%-6%）=12% 股票内在价值=0.8/12%6.67元（股利恒定模型） 面值10元大于内在价值,不适合投资某股票β值为2，**收益率为4%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为18
2024-05-27 06:22:32
提问者: 未知
参**：b,c解析：ri=αi+rf+βi（rm-rf）+εi，20%αi+4%2×（12%-4%），αi=2%，股票价格被高估。社会**投资收益率为12%，社会平均投资收益率为16%，某股票的资本投资风险系数为
2024-05-27 02:43:54
提问者: 未知
参**：c解析：该股票的预期报酬率＝12%1.5(16%-12%)＝18%**利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（）
2024-05-27 19:50:35
提问者: 未知
**利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（） 扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 b 1.5=该股收益*10/...股票x期望收益率为12%，而风险值β=1，股票a期望收益率为13%，β=1.5，市场的期望收益率为11%，rf=5%。
2024-05-27 21:31:30
提问者: 未知
对于x ：0.05+（0.11-0.05）乘1=0.11对于a：0.05+0.12=0.17 选择 期望收益率大于要求收益率的 所以 选x投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。
2024-05-27 03:58:19
提问者: 未知
在这种题设下，黄金应该在有效边界的下半段，应该被舍去的。如果为了对冲风险，那也要求相关系数为一啊【企业金融行为】某公司的**债券收益率为10%，债券市场平均收益率为16%，公司股票的β系数为1.5
2024-05-27 07:51:06
提问者: 未知
该公司的要求收益率r=10% + 1.5*（16%-10%）=19%股票价格=d1/(r-g)=2.5/(19%-6%)=19.23元股票的标准差与股票收益率标准差的关系
2024-05-27 20:10:33
提问者: 未知
的标准差，指的就是其率的标准差 票的标准差主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示的涨跌较剧烈，风险程度也较大。 股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。系统风险属于股票收益的标准差中包含的风险吗？
2024-05-27 20:46:08
提问者: 未知
系统风险不属于股票收益标准差中包含的风险。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。