标准差，标准误有何区别和联系 
2024-06-22 10:00:44
提问者: 未知
这个主要是统计学的吧，先说说标准偏差和标准误的区别联系。 两者都是变异指标，但两者反映的总体不同。标准偏差反映的是个体观察值的变异，标准误反映的是样本均数之间的变异（即样本均数的标准差，是描述均数抽样分布的离散程度及衡量均数抽样误差大小的尺度） 公式这里打不出来，在附件上给你写上吧。 标准偏差和标准误都是计算不确定度的基本公式~看情况用吧。 看了以下的一段文字， 相信你对二者的关系有一定的理解。...怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差呢？
2024-06-22 10:47:14
提问者: 未知
三支股票 a.b和c，请问该如何算出最优的投资组合配比（最大回报，最小风险）？如果题主是想通过随便填十个股票的代码，然后算出这十个股票形成的投资组合的标准差，建议...1,2,3的标准差
2024-06-22 19:38:52
提问者: 未知
平均数=2方差=[(1-2)^2+(2-2)^2+(3-2)^2]/3=2/3标准差=方差的算术平方根=sqrt(2/3)=sqrt(6)/3,sqrt()就是根号求股票的期望收益率和标准差
2024-06-22 05:49:29
提问者: 未知
期望值=15%*40%10%*60%12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245标准离差，和标准离差率的差别是什么？
2024-06-22 12:50:07
提问者: 未知
1、标差，能投资风险程度，是方差的根。一般来说，标准离差越小，风就越小;反之标准离差越大则风险越大。标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。2、标准离差率，也能反映投资风险程但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。标准离差率是以相对数来衡量某资产的全部风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标...标准差和标准误差的区别
2024-06-22 17:17:02
提问者: 未知
差表示的离散程度，或者说数据的波动大小准误表示抽样误差的大小。 统计上一般都写标准误表示均数的抽样误差，这对于初学者很难理解。这里通过举例来说明含义。 比如，有一个学校，学校**有1000名学生，则这1000名学生可以作为这个学校学生的总体。如果我想了解所有学生的身高，采用随机抽样，抽取了50人。这50人就是一个样本。这里需要注意：一个样本并不是指一个人，而是指一次抽样。一个样本可以是1个人，也可...标准误与标准差有什么区别
2024-06-22 19:33:28
提问者: 未知
1 标准差 标准差(s 或sd),用反映变异程度,两组观察值 单位相同、均数相近情况,标准差越,说明观察值间 变异程度越即观察值围绕均数布较离散,均数 代表性较差反,标准差越,...标准差系数与变异系数是一样的吗
2024-06-22 20:18:50
提问者: 未知
变异系数是级差、标准差和方差一样都是反据离散程度的绝对值，其数据不仅受变量值离散程度的，而且还受变量值平均水平大小的影响。一般来说，变量值平均水平高，其离散程度的测度值也大，反之越小。从这一点上说，标准差与变异有相同作用。 但是，变异系数的计算公式为：变异系数 c·v =（ 标准偏差 sd÷ 平均值 mn ）× 100%，不仅与标准差有关，还与平均值有关，所以一般使用变异系数是应列出标...假设证券市场中有股票a和b，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。
2024-06-22 01:02:29
提问者: 未知
这道题是希望通过运用两只股票构建**的投资组合，由一价原理，该**投资组合的收益就是**收益率。何为**投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设**投资组合中股票a的权重为w，则股票b的权重为（1-w），则有：{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：25(w^2)+100(1...方差、标准差
2024-06-22 18:20:43
提问者: 未知
2、离散程度为什么要有方差和标准差的公式,为什么不可以是其他公式；3、样本标准差为什么自由度要-1即（n-1） 请高手结合实际生活中的案例予以解答, 方差的平方根就是标准...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。