为什么欧式股票期权的价值与股票的期望收益率无关？ 
2024-12-02 03:41:00
提问者: 未知
假设市场可交易的资产(tradable asset)是股票和债券(r**k-free)。我们不难发现通过买入2/3份股票，卖出1/3份债券，我们可以得到与call option一模一样的最终收益(final ...关于股票的预期收益率
2024-12-02 21:43:32
提问者: 未知
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(capm)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(apm)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，...股票长期和短期预期收益率那哪个高
2024-12-02 15:51:36
提问者: 未知
如果有水平的话，一定是做短线。试想，一只股票你持有一年，收益50%算高了吧。但如果你会做差价，每个月有哪怕5%的收益。那也是80%的收益。两种股票a和b，它们的期望收益率分别为13%和5%，标准差分别为10%和18%，
2024-12-02 02:12:26
提问者: 未知
比例为1.5比-0.5 答案为17%假设某投资者投资于a、b两只股票各50%，a股票的标准差为12%，b股票的标准差为8%，a、b股票的相关系数为0.
2024-12-02 19:15:15
提问者: 未知
设标准差为a的标准差为σ(a)=12%,b的标准差为σ(b)=8%,组合的标准差为σ(ab),投资比例为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6，则求投资组合标准差，有以下公式：σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p依题意得：σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079...有 a．b两只股票，a股票的预期收益率是15%，b股票的预期收益率为20%，a股票的
2024-12-02 10:41:16
提问者: 未知
参**：b解析：注：原选答案为b，但正确数字应该为0.90。现有ab两种证劵,ab完全负相关,证劵a的预期收益率为8%,方差为12%；证劵b的预期收益率为13% ,方差为20%
2024-12-02 22:08:35
提问者: 未知
（2）构建**组合,并计算预期收益和标准差 题目 现有ab两种证劵,ab完全负相关,证劵a的预期收益率为8%,方差为12%；证劵b的预期收益率为13%,方差为20% 扫码下载作业帮 ...股票收益的期望和标准差计算。
2024-12-02 05:08:37
提问者: 未知
一：报酬率乘以相应的概率然后再相加，偶股票a，历史回报率是18%，标准差是22%，股票b回报率是12%，标准差是10%。
2024-12-02 01:48:45
提问者: 未知
直接的一边做股指一边做股票这样还可以对冲风险啊比你那安全多了啊已知两支股票的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期望回报率呢？
2024-12-02 14:38:28
提问者: 未知
投资组合的预报率就是两个股票回报率的平均，投资组合的标准差杂一还需要知道两个股票的相关系数。比如股票a的回报率为8%，股票b回报率为12%，股票a的权重为40%，股票b的权重为60%，则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。