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  3. 假设某投资者投资于a、b两只股票各50%，a股票的标准差为12%，b股票的标准差为8%，a、b股票的相关系数为0.

假设某投资者投资于a、b两只股票各50%，a股票的标准差为12%，b股票的标准差为8%，a、b股票的相关系数为0.

咔色印象&李洋 2024-05-26 19:25:54
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设标准差为a的标准差为σ(a)=12%,b的标准差为σ(b)=8%,组合的标准差为σ(ab),投资比例为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6，则求投资组合标准差，有以下公式：σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p依题意得：σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961推出：σ（ab)=0.008079999961的开二次方，即约等于0.08988882=8.99%答案是a， 20210311
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