金融久期和凸性分别是什么??

勇闯天涯 2024-06-26 12:43:51
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若对于给定的收益率变动幅度,久期或修正久期越大,则债券价格的波动率越大。当△y较大时,为了更精确,需要对b(y)在y.处二阶泰勒展开: b(y.+△y)=b(y.)+db/dy·y+1/2... 20210311
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