期货 期权 计算题 急求答案+收益分析 
2024-12-03 09:14:44
提问者: 未知
买入，看涨，410，-21.75卖出，看跌，310，+28期权盈利6.25411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5在无套利市场中，考虑一个两年期的欧式看跌期权
2024-12-03 13:04:48
提问者: 未知
在无套利市场中，考虑一个两年期的欧式看跌期权，股票的执行价格为$52，当前价格为$50，假设价格为两步二叉树，每个步长为一年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升...欧式股票期权看涨看跌期权的价格下限怎么证明？
2024-12-03 07:28:58
提问者: 未知
假设s。为股票当前价格，，c为买入一只股票的欧式看涨期权价格，p为买入一只股票的欧式看跌价格，k为期权行使价格，r为**投资利率，t为期权期限 那么，…一道关于看涨期权的计算题
2024-12-03 16:50:36
提问者: 未知
（1）两种选择,行使期权、什么也不做 行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000 什么也不做损失为：3×10000＝30000 （2）两种选择,行使期权、什么也不做 行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000 什么也不做损失为：3×10000＝30000st股票的涨停问题，急急急！~
2024-12-03 19:22:50
提问者: 未知
是这样的,所谓5%涨停,实际有一个四舍五入下面分析如下:若小数点后第一位是偶数,则涨跌值为去零后的5%若小数点后第一位是奇数,且末位不是0,则涨跌值取进位后的5%若小数点后第一位是奇数,且末位是0,涨停比跌停多一分.如:前收4.71,涨停+0.24,跌停-0.24前收4.86,涨停+0.24,跌停-0.24前收4.80,涨停+0.24,跌停-0.24前收4.70,涨停+0.24,跌停-0.23关于股票权证580003行权问题，急急急！
2024-12-03 12:36:32
提问者: 未知
1：用每1份权证+2.73元钱换1股600001股票。2：应该是7300×2.733：得到的是600001股票。可以随时卖出。写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明
2024-12-03 15:26:48
提问者: 未知
c+ke^(-rt)=p+s0平价公式是根据无套利原则推导出来的。构造两个投资组合。1、看涨期权c，行权价k，距离到期时间t。现金账户ke^(-rt)，利率r，期权到期时恰好变成k。2、看跌期权p，行权价k，距离到期时间t。标的物股票，现价s0。看到期时这两个投资组合的情况。1、股价st大于k：投资组合1，行使看涨期权c，花掉现金账户k，买入标的物股票，股价为st。投资组合2，放弃行使看跌期权，持...何谓欧式看跌看涨期权平价关系？
2024-12-03 21:54:44
提问者: 未知
原理：无套价原理，构造两别包含看涨期权和看跌期权的投资组合，这两个投资组合的到期日流量相同，则构造这两个投资组合的成本相同。目的：在实际操作中，通过购买期权组合进行安全交易。应用推广：根据无收益资产看跌期权和看涨期权之间的平价关系式，可以得到无收益欧式看跌期权公式。组合a组合b一份欧式看涨期权r(tt)一份欧式看跌期权金额为xe的现金（等价于一份标的资产（即一股股票）在t时刻收益为x的零息债券）s...关于期货从业考试的问题，套期保值和套利的几个问题。分辨买进套利和卖出套利？
2024-12-03 09:14:36
提问者: 未知
这个问题不是这么理解的 ...相反 反向市场 适合做 卖出近期合约 买入远期合约 这种套利方式叫做 熊市套利 在反向市场 熊市套利 的利润是无限的 而风险确实有限的。其他回答(2)上期所的期权是欧式期权还是美式期权
2024-12-03 11:34:37
提问者: 未知
上期所目前还没有期权产品，现有大连商品交易所的豆粕期权和郑州商品交易所的白糖期权，均为为欧式期权。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。