假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？ 
2024-11-16 11:16:41
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k=(14%-6%)/(22%-0)=0.3636 例如： 效用u=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差 对于**资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对**资产没有偏好，则有 u（**）=u（资产组合） 即：6...市场风险溢价率(rm-rf)反映市场整体对风险的偏好,风险厌恶程度高。
2024-11-16 15:11:56
提问者: 未知
我的理解应该是这样吧：rm是市场（作为一个整体）的收益率，rf是**收益率。风险厌恶程度高，是指比如经济衰退时，人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定**如国债之类（rf)，所谓重赏之下必有勇夫，这时，想筹得资金获得投资，只有拉开(rm-rf)也就是两者之间的差距时，人们才可能将资金投向市场。风险厌恶程度具体体现就是(rm-rf),人们厌恶风险，那就必须对风险多付点钱，拉开与**收益的差距，让人们...如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，**收益率为2%，则该公司
2024-11-16 11:23:39
提问者: 未知
参**：c解析：考点:股票预期收益率假设**利率为6%,市场的期望收益率为16%
2024-11-16 12:05:14
提问者: 未知
1,根据 e(ri)=rf+[e(rm)--rf ]i 所 β=10%--6%/16%-6%=0.4=4% 2根据 e(ri)=rf+[e(rm)--rf ]βi 0.19=rf+0.5(rm-rf) 0.22=rf+0.6(rm-rf) 联程组 1.14=3rm+3rf 1.1=3rm+2rf 解得rf=0.04=4%假设**资产收益率为3%，市场组合的收益率为8%。假设a 公司股票的β 值等于1.
2024-11-16 02:38:52
提问者: 未知
参**：b解析：解析：根据capm模型，贴现率k=e(ri)=rf+β×[e(rm)-rf]=3%1.2×(8%-3%)=9%；g=roe×b=10%×40%4%；再根据红利贴现模型：股票价格为v=d1/(k-g)=e0×（1+g...市场收益率和**收益率间的关系？
2024-11-16 13:42:04
提问者: 未知
市场收益率是市场组合的按权重的收益率。债券市场收益率是以市场价格换算出来的收益比率。例如债券票面价格为100元，当下的市场成交价若为90元，则市场收益率为10%**...已知某普通股的β值为1.2，**利率为 6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通
2024-11-16 12:30:53
提问者: 未知
参**：c解析：本题考核的是普通股筹资的成本。先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本=6%1.2×(10%-6%)=10.8%，根据股利增长模型则有10.8%0.8/(10.5-0.5)+g，所以...证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-11-16 11:30:03
提问者: 未知
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。 证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式： 1、投资工具组合 投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。 2、投资期限组合 投...假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通
2024-11-16 03:28:29
提问者: 未知
参**：c解析：给定投资比例wford、wgm，资产组合的贝塔值为：βp=ωfordβford+ωgmβgm=(0.75×1.25)+(0.25×1.10)=1....资产组合的风险溢价：e(rp)-rf=1.2125×8%9.7%。假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-11-16 18:01:00
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。