如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，**收益率为2%，则该公司 
2024-11-16 11:23:39
提问者: 未知
参**：c解析：考点:股票预期收益率假设市场投资组合m的预期回报为15%，标准差为10%；**资产的收益率为5%，投资
2024-11-16 00:25:50
提问者: 未知
参**：c解析：预期收益率e(rp)=-1×5%2×15%25%；标准差：σp=(1-ωf)σp0=2σp0=2×10%20%。3.某公司股票的β系数为2.5。，目前**收益率为6%，市场上所有股票的平均报酬为10%，
2024-11-16 03:08:29
提问者: 未知
(1)2.5*(10%-6%)*100%10%(2)6%8%14%(3)1.5/(14%-6%)=18.75,所以为18.75元是可以购买。某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
2024-11-16 05:24:33
提问者: 未知
要求收益率=无风率+β*场收益率 - **收益率）=4% + 1.5*（8%-4%）=10%是capm公式 刚才回答你的必要收益率的问题，你已经把问题关闭了。其实就是required rate of return，就是投资者要求达到的收益率。a公司股票的β值为1.5，当前的**利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。
2024-11-16 18:20:05
提问者: 未知
参**：c解析：ra=0.03+1.5×0.06=0.12。**利率0.07，市场组合的期望收益率为0.15，证券x的期望收益率为0.12 值为1.3，你应该（）
2024-11-16 23:22:16
提问者: 未知
0.12应该是预计收益率。期望收益率=0.07+1.3*(0.15-0.07）=0.174大于预计收益率为0.12，因此应该要卖出x，因为它的市场价格被高估了。期望收益率是在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于**收益率，一般是以**短期债券的年利率为基础的。扩展资料： 整个投资组合的β...假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果**收益率为
2024-11-16 08:09:22
提问者: 未知
参**：a解析：3%18%-[6%(rm-6%)×1.5]rm=12%假设风险投资率为10%,市场组合的必要报酬率为12%,股票a的贝塔系数为1.5
2024-11-16 08:16:50
提问者: 未知
1.首先由总题设得到该股票的期望收益率k1=r+β（k-r)=10%+1.5*(12%-10%)=13% 所以股票价格p=d/(k1-g)=2.5/(13%-4%)=27.78元2.同上，k1=10%+1.2*(12%-10%)=12.4% p=2.5/(12.4%-3%)=26.60元 有不懂的再问。求解证券投资学习题假定**收益率为5％,市场组合期望值收益率11％.投资者对a股票期望收益率为12％,a股票的风险系数为贝塔＝1.5,根据capm模型,对a公司股票的估价是过高,过低还是公正,为什么?
2024-11-16 21:08:08
提问者: 未知
capm:ra=rf+beta*(rm-rf)=5%1.5*(11%-5%)=14%所以.【企业金融行为】某公司的**债券收益率为10%，债券市场平均收益率为16%，公司股票的β系数为1.5
2024-11-16 11:32:47
提问者: 未知
该公司的要求收益率r=10% + 1.5*（16%-10%）=19%股票价格=d1/(r-g)=2.5/(19%-6%)=19.23元特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。