国库券利息率为5％，市场证券组合报酬率为13％。 要求:计算市场风险报酬率。 （1）当β为1.5时 
2024-06-01 15:13:26
提问者: 未知
（1当β为1.5时要报酬率为5%+1.5*（13%-5%）=17%（2）如果一项计划投资为0.8，必要报酬5%+0.8*（13%-5%）=11.4%期望报酬率为11％小于11.4%，不宜投资？（3）某股票12.2％，5%+β*（13%-5%）=12.2%，其β为0.9市场组合的年平均收益率为12%，市场**收益率为8%，市场组合的特雷诺指数为（）。
2024-06-01 12:32:06
提问者: 未知
参**：c解析：市场组合的β值为1，根据特雷诺指数的计算公式，可得：已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，**报酬率为4%，则
2024-06-01 10:40:39
提问者: 未知
参**：a解析：本题考核的是资本资产定价模型；根据资本资产定价模式e(ri)=rf＋β×(rm-rf)可知，12%4%βi×(16%-4%)，所以βi=0.67市场组合的预期收益率是10%，**利率为3%。
2024-06-01 04:58:29
提问者: 未知
股票预期收益率=3%1.2*（10%-3%）=11.4% 1年后的价值为15*（1+11.4%）=1元的红利+1年后的股票价格 1年后的股票价格=15.71某投资组合的贝塔（beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于**利率的收益率是（ ）
2024-06-01 10:54:12
提问者: 未知
某投资组合的贝塔（beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于**利率的收益率是（）a：6.5%b：5%c：4.5%d：7.5%求详解！贝塔系数是统计...证券组合β=1.5，组合收益率的标准差为24%，市场化收益率标准差为15%，证券组合的非系统风险各是多少？
2024-06-01 01:18:43
提问者: 未知
单因素模型：rt=α+βrm+ε其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^2*0.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。...某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，**率为8%，其詹
2024-06-01 13:37:59
提问者: 未知
参**：b解析：根据詹森指数的计算公式，可得：αp=rp-[rf+β(rm-rf)]=15%-[8%1.2×(12%-8%)]=2.2%。已知某公司的p值为1.5，**收益率为4%，风险溢价为8%，则该公司股票的预期收益率 要公式和过
2024-06-01 18:50:27
提问者: 未知
股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]=4%1.5×（8%-4%）=10%其中:rf:**收益率—一般用国债收益率来衡量 e(rm)：beta：系统风险度；假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8〕_page_type=1
2024-06-01 02:38:54
提问者: 未知
ytuytu1、某种股票的β值为1.5,已知**利率为8%,市场收益率12%,同时知道上年发放的股利为每股1.9048元,以后股利每年增长5%,求该股票的均衡价格。
2024-06-01 18:46:21
提问者: 未知
1、必要收益率=8%1.5*4%14%股价=1.9048*（1+5%）/（14%-5%）=22.222、20000*60%12000 15000*40%6000 10000+（15000-10000）*40%12000 18000*（p/a,5%,10)+12000*(p/f,5%,10)-150000=-3666 18000*（p.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。