已知**收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4 
2024-05-28 13:23:51
提问者: 未知
股票实际收益率=5%+1.2*(15%-5%)=17%预计分红=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%=0.5808元股票内在价值=0.5808/(17%-10%)=8.30元假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？
2024-05-28 14:51:15
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差
2024-05-28 01:00:02
提问者: 未知
正确答案：bcd甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票的要求收益率。5%2×(10%5%)=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长股票，...假设**收益率为4%，某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%，则β系数为
2024-05-28 16:05:54
提问者: 未知
参**：b解析：根据资本资产定价模型(capm)，任意资产i的均衡...就本题来说，已知**收益率rf=4%，某风险组合的β系数值为=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为e()=10%.假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-05-28 16:48:24
提问者: 未知
被塔系数为0就意味这相关度也为0,所以应该选a假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-05-28 07:40:39
提问者: 未知
由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的预期收益率=15%0.5*(15%-6%)=...某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，**率为8%，其詹
2024-05-28 14:42:34
提问者: 未知
参**：b解析：根据詹森指数的计算公式，可得：αp=rp-[rf+β(rm-rf)]=15%-[8%1.2×(12%-8%)]=2.2%。投资学计算题求解： 市场组合收益率的方差为 0.16 ，预期收益率为 21%，**利率是10%求
2024-05-28 15:07:20
提问者: 未知
风险厌恶程度=风险溢价/组合标准差=（21%-10%）/0.4=0.275某证券期望收益率为14%,**利率为6%,市场风险溢价为8.5%,现市场价格50元,
2024-05-28 07:38:34
提问者: 未知
根据你的题目,我们有已知条件：e(ri)=14%,rf=6%,e(rm)-rf=8.5%,p=50在没有改变协方长之前,由于p=d1/e(ri）,所以d1=50*0.14=7 e(ri)=rf+β（e（rm）-rf）,所以β=0.94若.假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，**报酬率是5%，某种股票报
2024-05-28 02:40:55
提问者: 未知
参**：a解析：市场投资组合报酬率的标准差：σm=0.25，该股票报酬率的标准差：σ1=0.2，贝塔系数=0.3×0.2/0.25=0.24，该只股票的必要报酬率=5%0.24×(10%-5%)=6.2%。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。