某种股票收益率的期望值为10%，其标准差为0.04，风险报酬系数为0.3，则该股票的 
2024-06-26 00:06:41
提问者: 未知
参**：b解析：标准离差率=标准差/期望值=0.04/10%0.4，风险收益率=风险报酬系数×标准离差率=0.3×0.4×100%12%。风险收益率和风险报酬率是什么关系？
2024-06-26 17:17:59
提问者: 未知
希望采纳市场报酬率km,也就是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率 =**报酬率+市场平均风险报酬率 **报酬率rf一般为短期**债券(如短期国债)的收益率所以 还是有差距的某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-06-26 23:44:32
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。假设capm成立,已知**资产的期望报酬率为2.5%,整个市场组合
2024-06-26 18:05:38
提问者: 未知
的期望报酬率为17.5%,已知a股票的贝塔系数为0.9,b股票的贝塔系数为1.3,c股票的期望报酬率为31%,计算ab两股票的期望报酬率,计算c股票的贝塔系数 a的期望报酬率=2.5%0.9*(17....金融市场平均投资报酬率为12%，**报酬率为7%，计算该市场平均风险报酬率
2024-06-26 16:09:31
提问者: 未知
如果某种股票的b系数为0.9，其投资报酬率为12%，是否应该投资？某证券的期望收益率=**收益率+（市场证券组合收益率-**收益率）*该种证券的β系数 即r j=r f+(r m ...国库券利息率为5％，市场证券组合报酬率为13％。 要求:计算市场风险报酬率。 （1）当β为1.5时
2024-06-26 05:13:39
提问者: 未知
（1）当β为1.5时，必要报酬率为5%1.5*（13%-5%）=17%（2）如果一项计划投资的β为0.8，必要报酬率为5%0.8*（13%-5%...（3）某股票必要报酬率12.2％，5%β*（13%-5%）=12.2%，...资产的风险报酬率是该项资产的贝他值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资
2024-06-26 05:15:49
提问者: 未知
参**：对解析：由“资本资产定价模型”可知：期望报酬率＝**报酬率＋贝他值×(市场平均必要报酬率－**报酬率)。其中：(市场平均必要报酬率－**报酬率)是...假设投资组合的收益率为20%，**收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12
2024-06-26 10:17:06
提问者: 未知
参**：b解析：夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年...夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：sp=0.4。请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。
2024-06-26 15:45:23
提问者: 未知
弘历静态有强选股，值得拥有情期望报酬率等于风险报酬率加上**报酬率
2024-06-26 15:45:40
提问者: 未知
期望报酬率(expected rate of return)：是指各种可能的报酬率按概率加权计算的平均报酬率，又称为预期值或均值。它表示在一定的风险条件下，期望得到的平均报酬率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。