标准差,协方差,相关系数的公式是什么 
2024-12-23 07:00:26
提问者: 未知
标准差 d(x)=e[x-e(x)]2 根号d(x)为 x 的均方差或标准差 常用公式d(x)=e(x2)-e2(x) 协方差 cov（x,y）=e([x-e(x)][y-e(y)]) 相关系数 协方差/[根号d（x）*根号d（y）]**资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0？
2024-12-23 15:24:35
提问者: 未知
因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而**资产没有风险，即**资产的风险为0，所以，**资产的标准差和贝塔值均为0。因为**资产不存在风险，因此，**资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，**资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0...贝塔系数和标准差在衡量风险时的区别是什么？
2024-12-23 01:45:56
提问者: 未知
有点难说明白，你看看下面吧。标准差是基金自己设定出来的，用该基金的波动收益率除以它就是贝塔系数，它就是衡量基金风险的一个标准，而夏普指数就是用基金的波动收益率减去存入银行存款率后，...离差和方差的发区别是什么？
2024-12-23 04:52:58
提问者: 未知
1.定义上的区别： 离差： 离差，又称“偏差”，是观测值或估计量的平均值与真实值之间的差，是反映数据分布离散程度的量度之一，或说是反映统计总体中各单位标志值差别大小的程度或离差情况的指标 方差： 方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来...标准离差和风险关系
2024-12-23 22:39:05
提问者: 未知
标准离差率是以相对数反映决策方案的风险程度，在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大，反之，标准离差越小，风险越小。标准离差率虽然能正确评价投资风险程度的大小，但还无法将风险...方差、标准差和离散系数在衡量风险上有何联系和区别
2024-12-23 23:36:08
提问者: 未知
方差就是标准差的平方，数字越小说明整组数据越稳定，离散系数反映单位均值上的离散程度，常用在两个总体均值不等的离散程度的比较上投资风险与股市风险系数（β系数），标准差和期望值的关系
2024-12-23 13:22:42
提问者: 未知
标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；证券a的标准差比证券b小，我们说，证券a的整体波动风险比较小，证券b的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specificr**k...标准差的离散度
2024-12-23 23:49:33
提问者: 未知
标准差是反映一组数据离散程度最常用的一种量化形式，是表示精确度的重要指标。说起标准差首先得搞清楚它出现的目的。我们使用方法去检测它，但检测方法总是有误差的，所以检测值并不是其真实值。检测值与真实值之间的差距就是评价检测方法最有决定性的指标。但是真实值是多少，不得而知。...贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险 。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ） 。
2024-12-23 14:17:40
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而且取决于该组合中各证券之间的关系 。选项d正确 。相关系数和回归系数的联系和区别
2024-12-23 00:53:48
提问者: 未知
一、相关系数和回归系数的区别 1、含义不同 相关系数：是研究变量之间线性相关程度的量。回归系数：在回归方程中表示自变量x 对因变量y 影响大小的参数。2、应用不同 相关系数：说明两变量间的相关关系。回归系数：说明两变量间依存变化的数量关系。3、单位不同 相关系数：一般用字母r表示，r...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。