如何用历史模拟法计算var值

大酒窝 2024-11-17 20:26:23
最佳回答
假设有一个资产组合,用wi来表示资产i在组合中的权重。其中资产既可以是单独的有价证券,也可以是通过映射得到的基准资产的暴露,实际上后者在实践当中往往更为常见。模拟的结果并不是反映投资组合在过去的收益,因为投资组合中不同资产的权重在过去是不断变化的。但是,经过资产加权后的投资组合的收益应该是保持不变的。  这样,只需确定投资组合收益率分布的目标百分位,就可以通过直接计算出要求的置信水平所对应的最大潜在损失。根据在本章引言部分的例子,如果风险管理者采用200个历史收益率的样本数据,要度量99%置信水平下的var,他可以选择在200个样本数据中排第三低的收益率。  因此,历史模拟法背后的基本假设就是资产的联合收益分布可以合理地近似于历史的联合收益分布~ 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 000979基金最新净值和历史净值如何
    • 2024-11-17 22:22:14
    • 提问者: 未知
    在凯石财富上可以看到,最新净值是1.12
  • 如何利用期货模拟交易
    • 2024-11-17 14:24:07
    • 提问者: 未知
    “知道”和“会做”永远是两码事,“一步登天”也永远只是幻想。对很多人来说,期货是个新领域,有人说期货风险大,因此关注很久也只敢在门外徘徊;也有人说期货赚钱很容易...
  • 历史计算机病毒事件
    • 2024-11-17 00:11:08
    • 提问者: 未知
    cih病毒是一位名叫陈盈豪的**大学生所编写的,最早随国际两大盗版集团贩卖的盗版光盘在欧美等地广泛传播,后来经互联网各网站互相转载,使其迅速传播。这在那个年代可算是一宗大灾难了,全球不计其数的电脑硬盘被垃圾数据覆盖,这个病毒甚至会破坏电脑的bios,最后连电脑都无法启动。在2001...
  • var方法的var的计算系数
    • 2024-11-17 07:48:09
    • 提问者: 未知
    var的主要计算方法20世纪九十年代以后,var风险度量方法得到广泛的运用,成为银行、证券公司、投资基金等金融机构、市场监管组织进行投资风险度量和管理的重要工具。巴塞尔协议就以银行的var为基础确定资本的充足性要求。美国许多评估机构,如穆迪、标准普尔,以及金融会计标准委员会、财务会计准则委员会以及证券与交易委员会都宣称支持var。那么,var到底是什么呢?一、var的定义var,即value at...
  • 下列关于计算var值参数选择的说法,正确的有( )。 a.如果模型是用来决定与风险
    • 2024-11-17 11:21:06
    • 提问者: 未知
    参**:a,b,c解析:如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该短。如果模型的使用者是监管者,时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。d、e...
  • 计算机模拟的举例说明
    • 2024-11-17 12:14:57
    • 提问者: 未知
    为了举例说明这种方法,让我们来研究一下某纺织工厂的建设情况。该厂的建造成本还不能准确计算出来,估计约为 15000万美元。如果在建造过程中不发生困难,成本可能低到 12500万美元。但也有可能由于发生各种不测事件—如**、原材料意外涨价、技术上出问题等—而使投资支出高达22500万美元。...
  • 如何导出沪深300个股历史收盘价 导入excel中 计算β值
    • 2024-11-17 07:47:55
    • 提问者: 未知
    !金字塔期货、外汇历史数据下载 09-11-2 数据下载ftp地址 ftp://60.28.160.67/ 数据导入步骤:1.下载解压缩完毕后,放到c盘根目录2.按ctrl+d打开数据管理器,然后选择导入页面3.左面将允许导入的市场打勾,上面选择好导入周期,右边确认导入选项以及数据路径4.点“执行安装”按钮。分笔数据导入方法:分笔数据存在与k线数据不同,分笔数据是每个交易日一个数据文件,存放于 ...
  • 如何模拟炒股?
    • 2024-11-17 22:36:17
    • 提问者: 未知
    下载一个叫 同花顺 的软件 可以模拟炒股操作
  • 如何计算个股在历史一段时间内的涨跌幅
    • 2024-11-17 09:11:12
    • 提问者: 未知
    (当天收盘价—昨天收盘价)÷当天收盘价=回报率 这个好像都不太一样!要么分类或者汗液还差不多!有难度,你努力吧!研究这玩意注意减肥!推荐:菲儿可轻速瘦中药减肥套装
  • 易中天中华史写的如何?历史思想价值如何?
    • 2024-11-17 13:06:26
    • 提问者: 未知
    此人心胸狭窄,目中无华,心中向米国,能评出大局观的中华民族的发展史么?不够资格与资本。真心是想清算历史,责取价值归属,认为历史欠...就知道他当兵正处在我国困难时期。...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。