什么是var模型
向量自回型,的讲就是看过去量预测将来的变量。var模型在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。例1.yt = α+βxt-1 + ut, t = 1,2,…,n本例中y的现期值与x的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:yt = α+β0xt +β1xt-1 +……+βsxt-s + ut,t = 1,2,…,n即y的现期值不仅依赖于x的现期值,而且依赖于x的若干期滞后值。这类模型称为分布滞后模型,因为x变量的影响分布于若干周期。例2.yt = α+βyt-1 + ut, t = 1,2,…,n本例中y的现期值与它自身的一期滞后值相联系,即依赖于它的过去值。一般情况可能是:yt = f (yt-1, yt-2, … , x2t, x3t, … )即y的现期值依赖于它自身若干期滞后值,还依赖于其它解释变量。具体内容可以参看人大经济论坛。 20210311