如果该组合的β<1,如何运用股指期货(做多或做空多少手)把该组合的β设置为2左右 
2024-05-15 20:14:08
提问者: 未知
原组合的β<1，做多（买入）期指，构建新的组合后可提高其β值；相反做期指降低β设置。注意指数杠杆倍数股票中的β系数如何解释（贝塔系数）?
2024-05-15 23:21:20
提问者: 未知
其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指...假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-05-15 06:33:44
提问者: 未知
你要明白。你所求的rp这指的是风险收益率。当你的β系数等于0的时候，也就是说你的系统风险为0的时候，就等于没有风险了。此时的风险收益率就是**利率，就是相当于国债...某公司股票的β系数为2.5,目前**收益率为8%,市场上所有股票的平均报酬率为10%
2024-05-15 14:33:28
提问者: 未知
该股票的风险收=β*(股票平均收益率-**利率)=2.5*(10%-8%)=5%该股票的收益率=5%+8%=13%合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元考虑到明年1.5元的分红，期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-05-15 12:43:24
提问者: 未知
权益资本成本＝8%1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20%×（1—0.4）=12%价值=（10×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3财务杠杆系数可能为负数么？因为财务杠杆系数=(△eps/eps)/(△ebit/ebit1) ，而=(△eps
2024-05-15 03:08:11
提问者: 未知
不能，因为△eps=△ebit(1-t)/n，约分以后财务杠杆系数=ebit/(ebit-i)，要是ebit大于0，而ebit-i某公司持有a、b、c三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分 别为40%、40%和20%；其β系数分别为1.2、1
2024-05-15 05:33:21
提问者: 未知
e(ri)=rf+βi[e(rm)-rf] 其中: rf: **收益率 e(rm)：市场投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。 e(rm)-rf为投资组合的风险报酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。 对于多要素的情况： e(r)=rf+∑βi[e(ri)-rf] 其中，e(ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为...市场营销组合理论中的4ps是什么？
2024-05-15 15:52:24
提问者: 未知
4ps营销理论：产品（product）：注重开发的功能，要求产品有独特的卖点，把产品的功能诉求放在第一位。价格（price）：根据不同的市场定位，制定不同的价格策略，产品的...若**收益为 8%, 市场组合的收益为13%，且市场组合的标准差为0.25。假设某组合的期望收益为20%且该组合
2024-05-15 06:07:11
提问者: 未知
标准差（standard deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。由capm：预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数0.2=0.08+（0.13-0.08）*betabeta=2....为什么某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率？
2024-05-15 03:36:14
提问者: 未知
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（rm－rf） 两边同时除以（rm－rf） 该项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/（rm－rf） 市场组合的风险收益率＝（rm－rf） 因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。