某上市公司2013年β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%对投资者投资该公 
2024-11-15 13:09:13
提问者: 未知
某上市公司2013年β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%对投资者投资该公[单选题]某上市公司2013年β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率...假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？
2024-11-15 16:53:00
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636市场组合的年平均收益率为12%，市场**收益率为8%，市场组合的特雷诺指数为（）。
2024-11-15 13:56:37
提问者: 未知
参**：c解析：市场组合的β值为1，根据特雷诺指数的计算公式，可得：某股票β值为2，**收益率为4%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为18
2024-11-15 02:39:01
提问者: 未知
参**：b,c解析：ri=αi+rf+βi（rm-rf）+εi，20%αi+4%2×（12%-4%），αi=2%，股票价格被高估。已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则
2024-11-15 11:01:32
提问者: 未知
参**：a解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=**收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-**收益率)=5%0.5×(15%-5%)=10%。．如果市场上投资者都对投资的期望收益和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12％和10％，**资产的期望收益率为5％。
2024-11-15 05:04:27
提问者: 未知
预期.（1）组合的标准差为7％期望收益率：10%.（2）15%.11%16%（1）收益率系数.15%（2）加利率 金融资产 1%本金1000万元.投资有风险（一般不保证.**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)
2024-11-15 14:45:46
提问者: 未知
市场风险溢价=12%-6%6%该股票的预期收益率为：=0.8*6%6%10.8%由公式可以反解出β=（9%-6%）/(12%-6%)=0.5投资组合期望收益与标准差的计算
2024-11-15 14:25:20
提问者: 未知
投资组合的期望收益与标准差的计算ha星光ly2013-1-24思路：首先我们来计算三种股票在不同的经济状态下的收益率：我们可以得到股票a,b、c的期望收益率：接下来我们来计算三只股票收益率的标准差：计算三股票间的协方差与相关系数：计算组合的期望收益率：计算投资组合的风险：rripii1n(rr)i1in2picov(x,y)=e(x-ex)(y-ey)所以ab(raii1na)(rbib)piab...假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8〕_page_type=1
2024-11-15 13:47:26
提问者: 未知
ytuytu1.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）
2024-11-15 05:40:13
提问者: 未知
a.0.04 b.0.16 c.0.25 d.1.00 2.关于单项资产的β系数，下列说法正确的是（） a.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 b.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。