如果利率下降应买长期债券还是短期债券?哪种债券利率风险更大? 
2024-05-25 21:11:37
提问者: 未知
首先假设长期债券和短期债券都是固定利率债券。那么，如果未来市场利率下降，发行人能以更低的利率发行新债券，则原来发行的债券成本就显得相对高昂，而投资者则获得了相对于现行市场利率更高的报酬、那原来发行的债券价格将上升；反之，如果未来市场利率上升，新发行债券的成本增大，则原来发行的债券成本就显得相对较低，而投资者的报酬则低于购买新债券的收益，那原来发行的债券价格将下降。既然如果利率下降，无论是长期债券还...影响债券久期和凸性的因素有哪些
2024-05-25 07:20:29
提问者: 未知
决定久期即影券价格对市场变化的敏感性包括三要时间、息票利率和到期收益率.久期的用途 在债券分析中,久期已经超越了时间的概念,投资者更多地把它用来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度,并且经过一定的修正,以使其能精确地量化利率变动给债券价格造成的影响.修正久期越大,债券价格对收益率的变动就越敏感,收益率上升所引起的债券价格下降幅度就越大,而收益率下降所引起的债券价格上升幅度也越大.可见,同等要素条件...债券久期的计算
2024-05-25 11:39:24
提问者: 未知
哇~这是考马考勒久期的计算题啊~我建议你看看《金融市场学》那里面有例题~我也不是很会~为什么利率上升久期下降票面利率下降久期增加？
2024-05-25 18:13:56
提问者: 未知
久期在数值上和债券的剩余期限近似，但又有别于债券的剩余期限。在债券投资里，久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险，它对投资者有效把握投资节奏有很大的帮助。一般来说，久期和债券的...一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期
2024-05-25 18:14:06
提问者: 未知
假设债券面值100 则债券现在价格也是100 因为息票率与到期收益率相等，债券平价发行：d=[6/(1+6％)·1+6/(1+6％)²·2+106/(1+6％)³·3]/100=2.85年。债券价格变为-9.95％d'[6/(1+10％)·1+6/(1+10％)²·2+106/(1+10％)³·3]/90.05=2.54年即到期收益率越高，久期越短。若知道凸度c=1/b·d...如果基金公司希望将债券组合的久期调整为
2024-05-25 12:59:41
提问者: 未知
答案是b 原组合久期是4.5，加入新的久期为8的债券，比例适当，就可以综合久期为5.5的新的组合求债券组合久期
2024-05-25 14:09:14
提问者: 未知
久期是按照市场价值进行加权计算的a债券价值=10000*98%=9800b债券价值=20000*96%=19200c债券价值=10000*110%=11000组合总价值=9800+19200+11000=40000组合的久期，按照市场价值和各自的久期进行计算，组合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(11000/40000)*12=9.815债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（）
2024-05-25 11:29:49
提问者: 未知
参**：对解析：掌握债券基金的分析方法。低于预期的通货膨胀率会降低利率，促进债券和股票价格上升？为什么
2024-05-25 01:26:18
提问者: 未知
通胀上升，央行是得加息？银行是不是得把款利息都要加上去？那现在，通胀下降，央行可能就会降息，利率不就下来了？利率降低，企业融资成本降低，利润是不是就出来了？那债券和股票价格不就上去了吗？利率当然是相对于之前的来说啊！现在假设利率是2%，加息假设到3%，那这个3相对于前面的2，就是加息了。反之，如果降到1%，那就是相对于前面的2%，降息了。学金融不能把东西学死了，钻死胡同里看书，越看脑袋越迷糊。投资者运用应急免疫策略管理其债券组合，组合当前面值100元，利率为10%，要求在持有
2024-05-25 11:41:32
提问者: 未知
参**：a解析：利率免疫策略的触发点=115/(1+10%)=104.5(元)。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。