资本资产定价模型中,风险的测度是通过哪个指标进行的（） a.收益的方差 b.收益的标准差 c.贝塔 d.个别风险 
2024-06-26 23:27:45
提问者: 未知
选c.贝塔系数（beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或基金相对于整个股市的价格波动情况。...所以，风险的测度是通过贝塔这个指标进行的某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-06-26 23:44:32
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标
2024-06-26 23:20:27
提问者: 未知
参**：a解析：甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票要求的收益率=5%2×（10%-5%）=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长...国债的平均投资收益率等于**利率么？
2024-06-26 00:09:35
提问者: 未知
该投资组合风险系数＝2.4x0.3+1.8x0.5+0.6x0.2=1.74该投资组合的期望收益率＝0.08+1.74(0.24-0.08)=35.84%没有通货膨胀的情况下，国债的平均收益率可以视同**收益率。均值-方差模型的分析与理解
2024-06-26 02:57:15
提问者: 未知
该理论依据以下几个假设： 1、投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。2、投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。3、投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。4、在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，...关于均值--方差模型的问题。。有20支股票，按简单等权组合方法从一支开始为一个组合
2024-06-26 08:55:11
提问者: 未知
均值-方差模型(mean-variance model)投资者将一笔给定的资金在一定时期进行投资。在期初，他购买一些证券，然后在期末卖出。那么在期初他要决定购买哪些证券以及资金在这些证券上如何分配，也就是说投资者需要在期初从所有可能的证券组合中选择一个最优的组合。这时投资者的决策目标有两个：尽可能高的...股票收益率，方差，协方差计算
2024-06-26 13:31:48
提问者: 未知
股票收益率抄=收益额/原始投资额bai，这一题中dua股票的预期收益率＝（zhi3%5%4%）/3＝4%。方差计算公式：dao 协方差计算公式：期望值分别为e[x]与e[y]的两个实随机变量x与y之间的协方差cov(x,y)定义为： 如果x与y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足e[xy]=...预期收益 方差 标准差是指什么？有什么区别？
2024-06-26 08:17:05
提问者: 未知
衡量的指标主要有收益率差、标准差和标准离差率等。标准差和方差都绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。利差收益率怎么算
2024-06-26 01:17:03
提问者: 未知
年报显示，去年银行的盈利能力均有增长，上市银行的净利润增幅主要在30⑸0%，其中深发展、兴业银行、**银行的净...以5000亿元计算，去年银行从央行多获得了45亿元利息收入...预期收益 方差 标准差是指什么？
2024-06-26 13:56:24
提问者: 未知
衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。