股市贝塔系数怎么算？ 
2024-11-30 23:58:02
提问者: 未知
beta系数无非就是与市场回报率的协方差除以市场回报率的方差，或者跟简单的讲就是两者相关系数。用correl函数即可，这里的array1可以用股票的日收益率，array2可以选定某个综合指数，也可以是自己抽取样本数（比如100个，200个。组成的平均收益率。建议在计算收益率时不仅考虑价格收益率，把...什么叫夏普系数
2024-11-30 01:42:43
提问者: 未知
夏普系数是用来表示基金相对风险收益的，参照物一般是90天国债，因为90天国债指数可认为是**投资，夏普系数越高，则在单位风险获得的收益就越高－欢迎访问匣子冰主页 ...请问如何使用excel来计算贝塔系数？
2024-11-30 19:41:34
提问者: 未知
如果用的是excel2007版本以上，可以遵循一下操作步骤： 首先选择文件—excel选项；然后选择加载项—分析工具库—转到—确定；其次点击数据—分析工具—回归；再次输入自变量和因变量，根据自己需要选择其余项；最后得到一张表，贝塔系数即是红色方框里的数。贝塔系数如何计算?
2024-11-30 20:41:15
提问者: 未知
贝塔系数如何计算?请教各位:在个股的f10资料的 求：期间内每周回报的加权平均值，算：每个回报值相对加权平均值的离散程度的和，...答：个人认为，股票操作性抢，时效性快。...贝塔系数的具体公式.
2024-11-30 00:48:00
提问者: 未知
（一）单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即： β= 另外，还可按协方差公式计算β值，即β= 注意：掌握β值的含义 ◆ β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致； ◆ β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于市场...贝塔系数的计算
2024-11-30 03:20:56
提问者: 未知
找出一段时间收益率（日、周、月），用最小二乘供敞垛缎**等讹劝番滑估计，以市场溢价为自变量资产收益率为因变量，得到斜率项就是beta。将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta。你还...贝塔系数和标准差在衡量风险时的区别是什么？
2024-11-30 03:29:10
提问者: 未知
标准差是基金自己设定出来的，用该基金的波动收益率除以它就是贝塔系数，它就是衡量基金风险的一个标准，而夏普指数就是用基金的波动收益率减去存入银行存款率后，再除以便...贝塔系数如何计算
2024-11-30 20:22:50
提问者: 未知
β系数（注：杠杆主要用于计量非系统性风险），百度知道已经有人回答了！夏普系数和詹森系数是何?
2024-11-30 13:23:21
提问者: 未知
夏普指数用ｓｐ表示，是指单位风险获得的风险溢价，使用这一指标有利于投资者判断开放式基金管理者经营的好坏。投资者可以用某一开放式基金的夏普指数与整个市场的夏普指数比较。要是某一开放式...个股的贝塔系数哪里可以查询的到
2024-11-30 16:31:29
提问者: 未知
以前有款软件可以查询(该软件公司被别人吞并以后就没有了)，现在只能自编公式查询。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。