投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 ( ) 
2024-05-28 22:31:49
提问者: 未知
参**：unknown风险资产组合的标准差是什么？
2024-05-28 14:31:42
提问者: 未知
标准差是在金融产品中经常听到的一个词，如果没有系统的学习理解起来会比较困难，爱因斯坦说过“科学只是…capm模型的收益-风险关系，知道预期收益，贝塔值，标准差，非系统风险（欧米茄平方）四个值中的两个
2024-05-28 21:17:59
提问者: 未知
当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加一个单位的风险所得到的补偿e79fa5e98193e4b893e5b19e31333363396363是相同的。按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型:e(ri)=rf+βim(e(rm)-rf) 资本资产定价...假设投资组合的收益率为20%，**收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12
2024-05-28 13:26:21
提问者: 未知
参**：b解析：夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年...夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：sp=0.4。如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%,
2024-05-28 23:02:45
提问者: 未知
这道题目用图表示比较好．然后通过估算排除的方法求解． 在此你先将教材找来．否则在此论述你会觉得抽象． 在最优组合证券选择中，无差异曲线（indifference curve） 根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的（无差异）证券组合在均值方差...某一给定的风险投资的要求回报率与具有相同预期收益的**投资的要求回报率的差值是______。a．风险溢价b．方差的相关系数c．计量的标准误差d．贝塔系数
2024-05-28 01:54:11
提问者: 未知
某一给定的风险投资的要求回报率与具有相同预期收益的**投资的要求回报率的差值是_。a．风险溢价b．方差的相关系数c．计量的标准误差d．贝塔系数 某一给定的风险投资的...下列不属于风险测量的常用指标的是（）。a.方差 b.标准差 c.var d.平均值
2024-05-28 20:45:29
提问者: 未知
参**：d解析：风险测量的常用指标是产品收益率的方差、标准差、var。平均指标反映了总体的什么趋势
2024-05-28 13:43:59
提问者: 未知
一、总量指标1量指标的概念总量指标又称绝对数，反映社会经济现象发展的总规模、总的综合指标。2、总量指标的种类（1）按其反映总体内容的不同，分为总体单位总量和总体标志总量，前者是总体内所有单位的总数,后者是总体中谁有能够反映股票资金流向的指标.只要能反映资金流向的指标,能在大智慧炒股软件上使用的就可以咯.
2024-05-28 21:19:16
提问者: 未知
谁有能够反映股票资金流向的指标.只要能反映资金流向的指标,能在大智慧炒股软件上使用的就可以咯.需要反映主力,机构,资金流向的指标,我只要能用于个股就好,不用与选股.朋友...投资风险与股市风险系数（β系数），标准差和期望值的关系
2024-05-28 12:33:35
提问者: 未知
标准差和β是衡量证券风险的两个指标，侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；证券a的标准差比证券b小，我们说，证券a的整体波动风险比较小，证券b的整体波动风险比较大。标准差中，既包含了市场风险，又包含了该证券的特异风险，specificr**k...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。