如何用国债期货计算远期利率 
2024-06-03 13:03:29
提问者: 未知
试解1：隐含的远期利率：由于短期国债利率较低，45低于135天的，因此45天的短期期后距离135天的中间还有90天，期间这笔资金隐含的实际收益就是隐含的远期利率。2：135天的国债收益减去45天的国债收益，除以中间间隔的90天，就是期间隐含的远期利率：（135*10.5-45*10）/90=10.75%3：由于短期国债隐含的远期利率10.75%高于短期国债期货隐含的远期利率10.6%，因此可以采取...今天国债期货报价是多少
2024-06-03 10:43:46
提问者: 未知
你好，2月28日五债期货主力的收盘价是98.905；十债期货主力的收盘价是95.830。国债期货是利率期货吗?
2024-06-03 07:36:32
提问者: 未知
国债期货属于金融期货，现在有三个品种分别是 2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货。标的物分别是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债、面值为...国债期货的利率是如何计算的？
2024-06-03 21:24:00
提问者: 未知
国债期货的标的是国债 国债的3%的收益率是不会变的 不管国债期货涨还是跌，利率是不变的，变的是票面价格。如果( )，美国中长期国债期货合约多头头寸的投机者将盈利。a．利率下降 b．利率上
2024-06-03 10:57:06
提问者: 未知
参**：a解析：多头头寸的利润＝到期日的现货价格-初始期货价格。美国10年期的国债收益率
2024-06-03 09:04:05
提问者: 未知
对于债券来说因为价格与收益率一一对应,一般就以到期收益率来报价,这样更为直观你看到的2.657%不是票面利率,是到期收益率为,这是年化的收益率.国债收益率的数据美联储的官方网站就会报里面treasury constant maturities下10 year就是十年期的国债日,周,月和年的频率都能查到美国**的官网也有但是他这两个要是直接往excel里导好像不太方便你得研究一下怎么粘另外国内一些资...以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（）。 a.cme3个月期国债 b.cme
2024-06-03 03:01:07
提问者: 未知
参**：a,b解析：中长期国债期货不采用短期利率期货中的指数报价法，而是采用价格报价法五年期国债期货价格为何高于十年期国债期货价格？
2024-06-03 22:18:27
提问者: 未知
十债上市一年多的时间，几乎价格一直是低于五债，请问是什么原因导致五债价格高于十债呢？中长期国债期货采取（）报价法。 a.指数 b.价格 c.百分比 d.差额
2024-06-03 10:56:35
提问者: 未知
参**：b解析：本题考查中长期国债的报价方法，应与短期国债的报价方法对比记忆。中长期国债期货采取价格报价法；短期国债通常采用贴现方式发行。国债期货 利率 计算
2024-06-03 00:19:38
提问者: 未知
国债期货观点：地方债差走低，计算利率（1）成交持仓：t、tf、ts次季成交量分别为25594手、通过计算方法，持仓量分别为问题的19008手、利息和绝对值，1日变动1.75手、0.035手、0.035手，1日变动0.070手、0.030手、0.030手；（2）跨品种价差：tf、ts当季震荡上行，唐山交易通道下调50.50亿，沪铜日内持仓量下降1.2万手、1.0亿手；（3）基差：t、tf、ts次季基...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。