什么是期权定价的bs公式? 
2024-06-03 07:26:13
提问者: 未知
black-scholes-merton期权定价模型（black-scholes-merton option pricing model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。 b-s-m定价公式 c=sn(d1)-x·exp(-r·t)·n(d2) 其中: d1=[ln(s/x)+(r+σ^2/2)t]/(σ√t) d2=d1-σ·√t c—期权初始合理价格 x—期权执行价格 s—所...期权定价模型的二项式模型
2024-06-03 22:20:49
提问者: 未知
原发布者:彭姣娥 二项期权定价模型 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段...如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-06-03 09:34:06
提问者: 未知
如何理解black-scholes期权定价模型？能否给出一个简单易懂、生动形象的解答？行为资产定价模型的概述
2024-06-03 00:47:27
提问者: 未知
行为金融学的诞生是与作为标准金融基石之一的资本资产定价模型(capm)不断受到质疑密不可分的。行为金融学在自己的学科发展当中，一方面通过借鉴心理学、行为学、社会学等其他学科，不断修正和完善传统金融学的基本预设和分析范式，另一方面也尝试着提出自己的解决问题的模型，针对资本资产...资本资产定价模型与套利定价模型的联系与区别是什么？
2024-06-03 03:28:58
提问者: 未知
套利定价理bai论和资本资产定du价模型都是资zhi产定价理论，所讨论的都是期望dao收益率与风险的关专系，但两属者所用的假设和技术不同。两者既有联系，又有区别。两者的联系: 第一，两者要解决的问题相同，都是要解决期望收益与风险之间的关系，使期望收益与风险相匹配。第二，两者对风险的...刘红忠投资学二叉树期权定价部分是不是出现错误
2024-06-03 01:31:11
提问者: 未知
感觉问的有问题啊，打公式和变量解释不方便就简单说下吧，假如是两阶段欧式看涨期权，则第二期的价值为max{s-x，0}，x执行价格，s未来股票价格，第一期价值为e^(r*dt)max{s-x，0}，但对于美式看涨期权来说只有讨论三阶段以上才有意义，在第二阶段的价值为max（max（s2-k，0），e^(r*dt)max（s3-k，0）），即第二期立马执行价值与第三期执行价值的贴现值中的最大值，另外多...如何建立一个长期稳定获利的期货模型
2024-06-03 10:11:58
提问者: 未知
日内短线，几乎都是亏钱的，仅仅是帮期货公司赚钱。波段交易微赚，但也容易逆势而爆仓。最稳定盈利的是趋势型...止损需要10元，赚才赚5元，如果50/50命中率，显然是亏钱的。...hearlaw模型的构建
2024-06-03 11:24:52
提问者: 未知
由于水源地属性类别众多，而且不同水源地自身的水文地质条件和开采状态差异较大，本书拟通过建立技术筛选方法的指标评价体系，根据不同地下水型水源地的实际情况，例如，水源地规模、含水层赋存地点、抽水井分布密度、人员技术条件等描述该水源地实际情况的因素中，选择恰当的因素作为计算...布莱克-斯科尔斯期权计价模式是什么模式？
2024-06-03 05:00:25
提问者: 未知
布莱克-斯科尔斯定价模型，说到它，学友们是不是有点“才下眉头又上心头”的感觉那一关于这个模型，我们首先要知道的是它是一个数学博士毕业以后在一种非正常的状态下推导出来的，意思就是你研究也研究不明白，所以就直接记住结论就行了。那么结论是不是很难这就是要说的 第二点，陈华亭老师教导我们越复杂的东西越简单，比如电脑它的构造很复杂，但是我们没有必要知道他是怎么运行的，我们只知道怎么用它进行学习、工作...股权激励的模式有哪些案例分析？ 模式1：期股 模式2：股票期权 模式3：业绩股票 模式4：账面价值增值权 模
2024-06-03 11:30:17
提问者: 未知
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