black-scholes方程中为什么会没有股票收益项μ？类似地，为什么二叉树定价和真实概率p无关？ 
2024-05-30 05:50:56
提问者: 未知
我知道推导，我只想能听到一个感性上的解释，好多年了，总是不能特别好的说服自己如何理解black-scholes期权定价模型？
2024-05-30 15:42:05
提问者: 未知
1:正派的解读教材里都有。写个邪派的：quant历史上有一场著名的舌战。黑天鹅之父纳西姆·塔略布.black-scholes期权定价模型有哪些重要的假设（）。 a.金融资产收益率服从
2024-05-30 22:25:47
提问者: 未知
参**：a,b,c,d,e解析：black-scholes期权定价模型有五个重要的假设：（1）金融资产收益率服从对数正态分布。（2）在期权有效期内，**利率和金融资产收益率变量是...如何评价村上春树？
2024-05-30 03:55:17
提问者: 未知
本题已加入知乎圆桌 » 阅读 50 问 ，更多「文学」「阅读」讨论欢迎关注。 1.在你看来，他的长处和不足各有哪些？ 2.太过流行对一个作家（如村上）通向伟大是很大的阻碍吗？ 3.读村上，你有哪些建议和阅读技巧？ 4.你怎样看待≪1q84≫？如何理解 paul graham 的《black swan farming》一文？
2024-05-30 15:21:48
提问者: 未知
对这些人来说，graham 的投资文章算是一种投资入门课程吧。所以@张亮 作为专业投资人觉得浅，可以理解。但文章不差。我对文章的理解是...第1名的奖金是$400,回报率为39900% ...微信二维码收款如何设置直接收到绑定的**
2024-05-30 20:27:29
提问者: 未知
没办法。微信里面收款都是直接进入微信钱包的，不能直接到账**期权定价模型中的二叉树模型里面有个数字不懂如何来的？
2024-05-30 13:18:54
提问者: 未知
二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。构建二项式期...请问，应该怎么用black scholes公式来给一个外汇期权定价？
2024-05-30 14:29:14
提问者: 未知
假设是45天到期，sw**s franc期权，执行价是qt，spot rate是q2，美元**利率为ra，瑞士**利率为rs，波动率为sigma，应该怎么算？求大神解企业如何定义企业二字，如何理解企业二字？
2024-05-30 15:55:58
提问者: 未知
从“企业”两字分拆，企业=企+业=（人+止）+业。...企业法人和投资股东身上肩负着利益，承担着风险和社会责任，为**的经济发展作出了巨大贡献，解决了老百姓就业难对社会的...black-scholes model，binomial model 和 monte carlo simulation 在期权定价上分别起到什么作用？
2024-05-30 16:57:18
提问者: 未知
这三种方法各自的优势和应用范围是什么？特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。