无套利定价是指**套利套利定价还是指没有套利机会下市场的均衡价格啊? 
2024-12-01 00:05:06
提问者: 未知
风险中性定价是一种无套利定价，因为可以证明存在一个随机过程来对冲衍生品的...金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在**套利机会，这就是无套利定价原理。套利有什么风险?亏损原因是什么?
2024-12-01 03:48:44
提问者: 未知
套利还是一样有风险，因为套利只能是降低风险，并不能消除风险。且套利只是根据同商品或相关商品之间的同涨同跌的原理，但市场并不是根据一定数字变化而一定变化。在成熟...如何利用etf进行套利？怎么衡量etf的套利机会？瞬时套利和延时套利有什么区别？
2024-12-01 19:27:57
提问者: 未知
1.参与etf一二级市场套利需要百万级的资金，例如参与沪深300etf套利，购买300只股票可是一笔不小的资金，所以门槛不低，大部分都是机构在玩...相对于瞬时套利具有较大的风险。...白银套利的套利案例
2024-12-01 16:26:36
提问者: 未知
白银td和纸白银套利 2010年11月22日白银td和伦敦银价差是380，这个时候张女士在6295做空白银td10手，接着又在纸白银市场以5915做多纸白银10kg，11月29日白银td和伦敦银价差是230，两边全部抛，结果张女士获利380-230=150块，白银td来回一手手续费20左右，纸白银1000克来回40块，去掉手续费...套利和套保的区别??
2024-12-01 08:14:58
提问者: 未知
套保，作为对冲策略，是期货要功能之一。投资者通对现场和期货市场反向对实现。风险较套利要少。套利:需要同时做一多一空两个方向、相关性很高的两个合约或者标的资产。套利的利润来自开仓时的价差与平仓时的价差之差；套利的风险则在于价差风险，也即价差运行方向和预期的背道而驰，而非在股票和期货市场中的单边风险。套利属于投机，分为跨期套利、跨市套利、跨商品套利、原料-商品套利。有什么保本套利的理财产品
2024-12-01 14:45:42
提问者: 未知
建行的 乾元2011 有个181天的 5.7-5.9年利率 10起买 保本的 这个还不错为什么反向市场中的熊市套利获利有限，风险无限
2024-12-01 13:53:03
提问者: 未知
反向市场：远期的价格低于近期的价格。熊市套利：卖出近期合约，买入远期合约。事实上风险和收益都是正比的。没有说获利有限，风险无限。你想看，如果远期合约价格无限上涨，你的获利也是无限的。什么是期货套利 期货套利的原理
2024-12-01 09:18:15
提问者: 未知
套利的原理就是搬砖头，砖头在a地和b地价格有高低，但是高也高不了多少，低也低不了多少，花力气赚点跑路费，这就是套利的原理，只要不同的地方价格有落差，什么都可以套利。a砖溢价交易1%，b砖平价交易，前提a砖属于等于b砖，那么卖空a砖，买入b砖，多段时间a砖b砖都平价交易，那么全部平仓，你就赚了a砖的1%的利润，如果加了杠杆就可以实现超过1%的利润了。老师们对套利定价理论怎么看
2024-12-01 13:38:48
提问者: 未知
相关假设条件的局限性有：一是市场无摩擦假设和卖空无限制假设与现实不符；二是投资者同质预期与信息对称的假设意味着信息是无成本的，与现实不符；三是投资者为风险厌恶的...国债回购套利的原理
2024-12-01 15:10:10
提问者: 未知
国债回购套利原理 国债回购套利是在国债现券市场的收益率水平与回购市场的利率水平存在差异时产生的,当这个利差足以弥补资金成本和交易费用时,就可以进行国债回购套利。其投资收益可用以下公式...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。