什么是期权定价的bs公式? 
2024-11-15 04:35:59
提问者: 未知
black-scholes-merton期权定价模型（black-scholes-merton option pricing model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。 b-s-m定价公式 c=sn(d1)-x·exp(-r·t)·n(d2) 其中: d1=[ln(s/x)+(r+σ^2/2)t]/(σ√t) d2=d1-σ·√t c—期权初始合理价格 x—期权执行价格 s—所...沪深300股指期权合约方式是什么？
2024-11-15 18:41:02
提问者: 未知
沪深300股指期权合约交易代码为io，沪深300股指期权合约权利金报价单位为点，合约乘数为每点100元人民币，执行方式为欧式，到期时采用现金交割方式什么是平值跨式期权？
2024-11-15 05:15:23
提问者: 未知
平值跨式期权指的是投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。 这种策略通过在市场上涨时履行看涨期权，而在下跌时履行看跌期权，而使期权的购买者享受价格波动较大的好处。风险是如果价格只小幅波动，价格的变化过小，无法抵偿购买两份期权的成本。关于期权牛市价差组合及卖出期权平仓的问题？
2024-11-15 07:32:09
提问者: 未知
投资者买入行权价为2.7的认购期权，卖出行权价为2.75的认购期权 虽说，这样的策略在跌破行权价的情况下，也不会有损失，但是如果股价大幅涨到行权价以上，…期权与期货的套期保值方式有什么差别？
2024-11-15 04:48:21
提问者: 未知
期货交易所承担的盈亏风险都是无限的。期权交方的亏损风险是无限的（看涨期权），也可能是有限的（看跌期权），潜在盈利是有限的（以期权费为限）；期权交易买方的亏损风险是有限的（以期权费为限），潜在盈利可能是无限的（看涨期权），也可能是有限的（看跌期权）。布莱克斯科尔斯期权定价公式
2024-11-15 05:03:08
提问者: 未知
定价公式：c=s·n(d1)-l·(e^(-γt))*n(d2) 其中: d1=(ln(s/l)+(γ+(σ^2)/2)*t)/(σ*t^(1/2)) d2=d1-σ*t^(1/2) c—期权初始合理价格zhidao l—期权交割价格 s—所交易金融资产现价 t—期权有效期 γ—连续复利计**利率h σ2—年度化方差 n()—正态分布变量的累积概率分布函数 扩展资料...欧式期权、美式期权、亚式期权的区别是什么？
2024-11-15 07:35:24
提问者: 未知
亚式期权是场外期权的一种，与普通期权最主要的区别是其执行价格是去一段时间内的平均值。...上海期货交易所的天然橡胶期权、大连商品交易所的豆粕、玉米、铁矿石、液化气石油...什么是蝶式期权组合？它和鞍式期权组合的异同？
2024-11-15 12:45:40
提问者: 未知
一、蝶式期权组合，是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。二、相同点 蝶式期权组合和鞍式期权组合两者都是一种...什么叫复制期权
2024-11-15 21:40:20
提问者: 未知
金融期权市场复制效应有效性研究 摘要：金融期权市场复制效应有效性以资本市场的效率为基础，并受到资本市场的制约，二者存在密切的联动机制。文章首先从理论上分析了基于期权定价原理的复制...如何进行折式合成期权交易？
2024-11-15 07:54:01
提问者: 未知
折式合成期权交易（combo)是指买入同一期货合约低执行价格看跌期权，卖出高执行价格看涨期权。报价方式：权利金之差（买人-卖出）。跨式交易（straddle)是指买入同一期货...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。