什么是平价期权？ 
2024-05-24 06:27:34
提问者: 未知
当期权期满时的价格与执行价一样，则为平价期权。平价期权的情况则将投资数额返还交易者。详细说明请参考:www.trader711.com/faq什么是期权定价的bs公式?
2024-05-24 07:26:13
提问者: 未知
black-scholes-merton期权定价模型（black-scholes-merton option pricing model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。 b-s-m定价公式 c=sn(d1)-x·exp(-r·t)·n(d2) 其中: d1=[ln(s/x)+(r+σ^2/2)t]/(σ√t) d2=d1-σ·√t c—期权初始合理价格 x—期权执行价格 s—所...什么是跨期套利？
2024-05-24 02:47:53
提问者: 未知
一般来说，相同标的指数的股指期货在市场上会有不同交割期的若干份合约在同时交易，例如美国通常采用季度月作为交割月，即交割月只能是3、6、9、12月。在cbot上市交易的道指期货合约在任何时间...期货交割结算价涉及到的加权平均价是什么意思,公式是什么?
2024-05-24 13:34:10
提问者: 未知
加权平是每个数乘以自占的份额，然后加起来的和，这些数的个数 比如，5.6.7.8这四个数各自的份额为20%，15%，30%，35%。 则加权平均数就是（5*20%+6*15%+7*30%+8*35%）/4实值期权和虚值期权有什么区别？请举个例子
2024-05-24 13:43:37
提问者: 未知
区别： 实值期权是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券的市场价格的状态。虚值期权正好相反，是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于标的证券的市场价格的状态。一、举例说明 实值期权能赚钱娶老婆是因为...平值期权和虚值期权的时间价值什么时候等于零？
2024-05-24 08:04:17
提问者: 未知
平值期权和虚值期权的内在价值为零，两者的权利金（交易价格）等于其时间价值，所以看下行情，当某个期权合约交易价格都降到最小变动单位了，还很少有成交的话，那基本可以说这时的期权时间价值...期权与期货的套期保值方式有什么差别？
2024-05-24 20:07:13
提问者: 未知
1.期货：套保者利用期货进行套期保值，如果期货部位亏损，将面临追加保证金的风险。如果套保者因为资金紧张或亏损过大而不能...2.期权：运用期权套期保值则不存在这样的问题。...加权算术平均数的指数公式是什么?
2024-05-24 00:07:33
提问者: 未知
加权算术平均法的原理 假设用下列符号表示各有关的数值：xi 各观测值；wi 各观测值的对应权数；y 加权算术平均数（即预测值）.则加权算术平均数的计算公式如下：y=∑(xi*wi)/∑wi对于实值欧式期权，为什么只有标的资产支付较高收益的实值欧式看涨期权的时间价值 可能小于0
2024-05-24 21:31:02
提问者: 未知
有没有一种可能就欧洲 对于标的资产不支付少的资产潜力并没有支付收标的资产大。也就是说市场更愿意看好支付较高收益的那类所以它的价格上涨空间相对更大。当内涵价值足够大 那么时间价值就更有可能为负了。美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样？
2024-05-24 07:05:41
提问者: 未知
美式期权是指可以在期权到期之前任何一个时点的期权，则只能在期权到期日。美式期权的价值不低于同样条款（指同样标的、到期日和价）的。这使得美式和欧式看跌期权的价值上下限不一样。 美式期权的价值在于可以提前行权，提前行权需要付出代价，这个代价是一旦行权，期权的时间价值就消失了。所以，提前行权一般都发生在深度价内的情况，这时候期权的时间价值相对较小。 而提前行权的好处是，可以提前结算出现金流，从而获得...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。