关于欧式看涨期权的一道计算题. 
2024-06-17 14:37:04
提问者: 未知
(1)看涨期权定价公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))d2=d1-sigma*sqrt(t-t)根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.看涨期权和看跌期权的区别是什么
2024-06-17 01:52:06
提问者: 未知
有以下区别： 1、定义不2113同 看跌期权亦称“卖5261出期权”或“敲出”，看涨期4102权的对1653称，期权交易的种类之一，在将来某一天或一定时期内，按规定的价格和数量，卖出某种有价证券的权利。看涨期权（call option），看涨期权又称买进期权，买方期权，买权，延买期权，或“敲进”，是...藏獒价格为什么断崖式下跌呢？
2024-06-17 11:49:01
提问者: 未知
藏獒本身的特点限制了饲养人群（藏獒体型巨大、食量惊人、攻击性强、体味重、服从性低、城市禁养）养藏獒的一般都是住别墅的土豪或者住农村的小老板。玩狗的人选择性大大增加了，以前大家不懂觉得藏獒宇宙最强，了解之后发现藏獒在巨型犬里面真不算什么，比藏獒大的多了去，比藏獒猛的也多了去了。欧洲式期权的期权和期货的差别
2024-06-17 23:02:58
提问者: 未知
期权也称为期权合约是一种赋予权利而不是义务的标准化契约，即在某一段特定时间内，以期权合约成交时双方同意的期权费，买卖特定价格，特定数量与质量的相关产品。一方面来讲，期权的买入者要支付期权费并获得期权合约所赋予的权利；另一方面来讲，期权的卖出者收取期权费并在期权买入者选择...什么叫铁鹰式期权组合，蝶式价差期权？
2024-06-17 12:04:00
提问者: 未知
蝶式期权套利组2113合是利用不同5261交割月份的价差进行套期获利，由两个4102方向相反、1653共享居中交割月份合约的跨期套利组成。是一种期权策略，风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。铁鹰式期权组合是牛市看跌价差期权组合和熊市看涨价差期权组合两种策略的...标的股票价格为31，执行价格为30，**年利率为10%，三个月期欧式看涨期权价为3，
2024-06-17 02:47:05
提问者: 未知
根据买卖平价公式c(t)+k*exp[-r(t-t)]=p(t)+s(t)其中其中c为看欧式张期权价格，k是执行价格，p是看欧式跌期权价格，s是现在的标的资产价格，r为**利率，t为到期日（k按...美式期权和欧式期权的计算公式分别是什么？
2024-06-17 13:20:31
提问者: 未知
期权履约方式包括欧式、美式两种。欧式期权的买方在到期日前不可行使权利，只能在到期日行权。美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行。很容易发现，美式期权的买方“权利”相对较大。美式期权的卖方风险相应也较大。因此，同样条件下，美式期权的价格也相对较高。模拟交易中的...写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明
2024-06-17 06:47:48
提问者: 未知
c+ke^(-rt)=p+s0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权c,行权价k,距离到期时间t.现金账户ke^(-rt),利率r,期权到期时恰好变成k.2、看跌期权p,行...现在国内那些品种的期权是美式期权，那些又是欧式期权啊?
2024-06-17 03:45:05
提问者: 未知
但是2020年又有人说上交所把铜期权修改成美式期权，但是我在上交所官网也没有找到相关公告啊，所以国内期货品种是欧式...先说美式：大商所和郑商所的商品期货期权都是美式的。...上期所的期权是欧式期权还是美式期权
2024-06-17 08:59:07
提问者: 未知
上期所目前还没有期权产品，现有大连商品交易所的豆粕期权和郑州商品交易所的白糖期权，均为为欧式期权。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。