为什么欧式股票期权的价值与股票的期望收益率无关？ 
2024-06-08 01:49:42
提问者: 未知
假设市场可交易的资产(tradable asset)是股票和债券(r**k-free)。我们不难发现通过买入2/3份股票，卖出1/3份债券，我们可以得到与call option一模一样的最终收益(final ...什么是平值跨式期权？
2024-06-08 04:54:43
提问者: 未知
平值跨式期权指的是投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。 这种策略通过在市场上涨时履行看涨期权，而在下跌时履行看跌期权，而使期权的购买者享受价格波动较大的好处。风险是如果价格只小幅波动，价格的变化过小，无法抵偿购买两份期权的成本。什么是欧式期权
2024-06-08 22:09:52
提问者: 未知
（1式期权 美式期权合同在到期日前的任何时在到期日都可以执同，结算日则是在履约日之一天或两天，大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约，但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约，如“到期日前两周”。 （2）欧式期权 欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同，结算日是履约后的一天或两天。 以上可以看出，两者主要的区别在于执行期限的不同。目前国内的外汇期权交易都是采用的欧式期权...欧式股票期权看涨看跌期权的价格下限怎么证明？
2024-06-08 11:42:38
提问者: 未知
我们已经知道 c>=st-pv(x)>st-x，这意味着以价格c出售期权的收益一定大于执行期权的收益st-x，因此美式期权不会被提前执行，所以对于不支付股利的股票来说美式期权和欧式...关于欧式期权和美式期权，下列说法错误的是( )。
2024-06-08 18:57:57
提问者: 未知
正确答案:c 解析：c项，买人美式期权后，买方可以在期权有效期内更灵活地根据市场...对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险，他必须随时为履约做.为什么深度实值期权合约没有时间价值？
2024-06-08 17:25:28
提问者: 未知
以50etf期权为例，买入深度实值合约等到行权日不就有更好的收益吗？为什么期权有内在价值而期货没有？期权的内在价值指什么？
2024-06-08 08:59:48
提问者: 未知
这个你得先搞清楚期权和期货的含义啊。推荐楼主看一本书，证券基础知识，里面讲的很清楚。对于期权定价中瞬时资产组合的高风险收益率的疑问！
2024-06-08 10:10:17
提问者: 未知
楼主您好！这个问题，同时可以有两种解释。当然，两种解释是可以同时应用的。第一种解释，是关于mm定理。第二种解释，是关于利率期限结构。首先，mm定理是说，资产组合的总价值，只取决与资产组合的未来现金流，而与资产组合的结构无关。很多人说mm定理有问题，但其实mm定理的道理是明确的：...什么是实值期权? 什么是虚值期权
2024-06-08 08:57:20
提问者: 未知
你好，实权，也称价内期权，是指认权的行权价格标的证券的市场价格，认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。虚值期权，又称价外期权，是指不具有内涵价值的期权，即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。长期股权投资用权益法的时候，为什么存货、固定资产和无形资产的公允价值比账面价值高，没有确认收益却要
2024-06-08 21:03:33
提问者: 未知
1、取得投资时，被投资单位存货、固定资产和无形资产的公允价值比账面价值高 2、期末投资企业在按照持股比例确认投资收益前，要先调整被投资单位实现的利润 之...其他回答(2)特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。