相关系数与证券组合风险的关系如何 
2024-05-30 00:13:01
提问者: 未知
一般认为组合资产的相关系数越高，则分散风险的能力越弱，组合的风险越大，反之亦然相关系数多少算具有相关性？
2024-05-30 19:14:16
提问者: 未知
相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标，是研究变量之间线性相关程度的量，一般用字母如何分析两只股票的涨幅的相关系数？
2024-05-30 09:44:01
提问者: 未知
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。不过说实话 **的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。相关系数的计算
2024-05-30 22:47:50
提问者: 未知
课堂问题❖各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以降低风险，但又不能完全消除风险。股票的种类越多，风险越小。问题二：❖在投资组合中，增加股票的种类，会降低风险，但是同时会增加成本并降低收益，你怎么认为？问题三：❖目前我国的基金大多使用投资组合，但是基金却往往跑输大盘，你怎么看这件事情？1（3）证券相关系数的计算两种证券组合报酬率概率分布的标准差是：pvar(组合...相关系数公式怎么推导
2024-05-30 17:49:47
提问者: 未知
课堂问题各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以降低风险，但又不能完全消除风险。股票的种类越多，风险越小。问题二：在投资组合中，增加股票的种类，会降低风险，但是同时会增加成本并降低收益，你怎么认为？问题三：目前我国的基金大多使用投资组合，但是基金却往往跑输大盘，你怎么看这件事情？1（3）证券相关系数的计算两种证券组合报酬率概率分布的标准差是：pvar(组合)q2...相关系数等于1为什么**分散效应
2024-05-30 14:03:57
提问者: 未知
但风险还存在，选项c错误；预计通胀率提，就可散风股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险，包括全部股票的投资组合，只能是非系统风险为零，rm-rf为市场风险溢价率，可以看出β×(rm，不一定必须是存在负相关关系；风险分为系统风险和非系统风险两类，系统风险是不能通过证券持有的多样化来降低，不影响斜率，它是投资组合要求的收益率与**收益率的差，-rf)为某一资产组合的风险报酬率，**利率会随之提高...相关系数＝0，不相关。不相关是什么意思？是不能降低风险吗？
2024-05-30 23:03:21
提问者: 未知
不是，是指某资产收益率发生变动，另一项资产收益率不变。此时组合依然是可以分散风险的。请问财务管理中的 β系数 与 相关系数的区别是什么？
2024-05-30 18:26:20
提问者: 未知
1、表示内容不同β系数表示的是单项资产的风险收市场组合风险的影响程度，而相关系数表示的是资产组合中的资产风险的相关程度。2、取值范围不同β系数理论上没有限制，可正...相关系数与决定系数的关系，它们的意义分别是什么
2024-05-30 18:24:46
提问者: 未知
决定系数是相关系数的二次幂。因此，也可以在求得可决系数的基础上计算相关系数，方法是将可决系数开平方，至于平方根的符号，则取与回归方程斜率b相同的符号。正是因为存在这样的关系，用r²...统计学中相关系数多少判断相关性
2024-05-30 22:39:16
提问者: 未知
相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度；着重研究线性的单相关系数。相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式。 简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母p表示，是用来度量变量间的线性关系的量。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。