以下哪些是风险值var的计算方法 
2024-06-17 03:01:46
提问者: 未知
先找它的股票价格，然后按日收盘价或周、月收盘价算出每一期的收益率。把各期收益率放一起就构成了一个代表收益（取负值就变成了损失）的分布情况。然后按95%或99%分位点就...股票软件中var函数的数学定义是什么？
2024-06-17 08:36:50
提问者: 未知
ω*为置信水平α下投资组合的最低期末价值。又设ω=ω0（1+r）② 式中ω0为持有期初资产组合价值，r为设定持有期内（通常一年）资产组合的收益率。ω*=ω0（1+r*）③ r*为...金融计量、金融工程和计量经济学有什么不同？
2024-06-17 21:01:09
提问者: 未知
另外强调，金融计量要学号随机过程，鞅论，随机微分，随机积分这些，甚至还要分形学（arfima模型中进行分数阶差分用到hurst指数）和拓扑学。研究更微观，比如说期权价格...期货市场风险的预测和度量.var方法
2024-06-17 04:21:39
提问者: 未知
一、var风险测量方法 风险测量的模型主要有两大类：参数模型和非参数模型。参数模型包括分析法的各类模型，利用了灵敏度和统计分布特性简化了var，但由于对分布形式的假定...蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么？
2024-06-17 16:24:26
提问者: 未知
var(value at r**k)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为：prob(△ρ<var)=1-α 其中prob表示：资产价值损失小于...matlab中var的用法
2024-06-17 17:05:32
提问者: 未知
matlab 函数var定义：均方差；matlab 函数var功能：var函数实际上求的并不是方差，而是误差理论中“有限次测量数据的标准偏差的估计值”；matlab中 a(i)~=0 表示：判断数组a的第i个元素是否不等于0，如果不等于0，结果就为真（true），否则就为假（false）。解析：a(i)表示数组a中的e68a...计量经济学中的自由度指什么
2024-06-17 22:40:35
提问者: 未知
自由度指的是计算某一统计量时，取值不受限制的变量个数。7a64e78988e69d8331333431363033通常df=n-k。其中n为样本数量，k为被限制的条件数或变量个数，或计算某一统计量时用到其它独立统计量的个数。自由度通常用于抽样分布中。数学上，自由度是一个随机向量的维度数，也就是一个向量能被...dsge 模型和 var 模型有什么联系和区别？
2024-06-17 03:47:46
提问者: 未知
因此，var模型可以用来检验dsge模型推理出的**e是否为数据所支持，也可以用来帮助dsge模型确定其原始参数，是沟通dsge模型和数据的桥梁。应用难度上，var比dsge简单一些。...内生变量和外生变量在计量经济学模型中有什么联系
2024-06-17 09:38:07
提问者: 未知
在联立方程计量经济学模型中，按是否由模型系统决定，将変量分为内生变量( endogenous variables)和外生变量( exogenous variables)两大类。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量；外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。计量经济学模型中变量之间的关系主要是解释变量与被解释变量之间的因...在计量经济学中边际和弹性有什么区别？？
2024-06-17 05:55:05
提问者: 未知
1，含义不同：边际，在线性模型当中，自变量（x）与应变量（y）呈线性关系的模型里的自变量前系数。弹性，是线性模型当中，对数模型里面，自变量ln（x）前系数。2，特征不同：边际，是x每增加（减少）一个单位，y平均增加（减少）系数值个单位。弹性，是x每增加（减少）1%，y平均增加（减少）...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。