无套利定价是指**套利套利定价还是指没有套利机会下市场的均衡价格啊? 
2024-05-16 12:47:18
提问者: 未知
风险中性定价是一种无套利定价，因为可以证明存在一个随机过程来对冲衍生品的...金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在**套利机会，这就是无套利定价原理。股指期货**套利计算方法
2024-05-16 07:26:50
提问者: 未知
首先，期货作为套期保值的工具，对风险有一定的对冲作用，但是，并不意味着会有**套利的绝对机会。套期保值在本质上是锁定成本（或者说是亏损预期），本例锁定的最大...股指期货期现套利的海外经验
2024-05-16 02:14:25
提问者: 未知
因此，沪深300股指期货推出初期，期现套利将是最受欢迎的投资策略。期现套利是利用期货实际价格与理论价格不一致，同时在期现两市进行相反方向交易以套取利润的交易。当期...股指期货风险的流动性风险
2024-05-16 20:54:57
提问者: 未知
流动性2113风险可分为两种：一5261种可称作流通量风险；4102另一种1653可称作资金量风版险。流通量风险权是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险，这种风险在市况急剧走向某个极端时或者因进行了某种特殊交易想处理资产但不能如愿以偿时容易产生。通常以市场的广度和深度来衡量...股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？
2024-05-16 14:34:16
提问者: 未知
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前...股指套利市场的三大风险?
2024-05-16 18:40:06
提问者: 未知
一、套利交易过程中因为某个交割出现单边行情而可能被强制减仓的风险套利交易的基本原则是交易者同时进行数量相同、方向相反的交易，同时平仓并同时开仓。但按照股指期货风险控制管理办法，当某个交割月份出现连续单边行情时，交易所有权对该合约的持仓实行强制减仓。由于股指期货收盘的时间比股市晚15分钟，如果在股市收盘后，股指期货市场启动了交易所强制减仓措施，由于交易所执行股指期货的强制减仓对套利头寸并没有优惠待遇...股票市场利用股指期货对冲风险是不是相当于“套期保值”？
2024-05-16 01:03:54
提问者: 未知
是的 但这里说的 股指期货“股指”指的是沪深300指数 你买的如果不是沪深300的股票 就谈不上什么 套保了 那就是投机或套利了 在现货市场和期货市场建立数量相同，方向相反...股指期货套利有哪些风险？
2024-05-16 19:05:13
提问者: 未知
**或政策**；汇率、利率的变化；某些与**关系密切的**与**贸易等事件的重大变化；整个**经济的向好还是向坏（如通胀率、gdp、失业率等指标与往年的对比）；最重要的是你的预期...如何利用股指期货规避风险
2024-05-16 04:33:49
提问者: 未知
如果手上有股票，那对冲风险就是卖出股指，一买一卖 对锁住 这样就可以回避市场波动风险了股指期货风险的市场风险
2024-05-16 22:38:03
提问者: 未知
市场风险是因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化产生的风险，是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。导致期货交易的市场风险一般可分为自然环境因素、社会环境因素、**法律因素、技术因素、心理因素等。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。