如何在高频量化策略回测中估计滑点成本的影响?

Amo ? 2024-06-28 06:30:59
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高频策略由于每笔盈利较少,对滑点非常敏感,因此对滑点冲击成本的预先估计非常重要。在此,想问一下在策略的实际回测中,有没有什么基于tick/lob数据进行滑点成本进行估计的方法和模型(例如,设置好系统时延参数,进行滑点的模拟)?或者,如果使用限价订单,如何根据tick/lob数据估计成功成交的比例? 20210311
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