求国际金融计算题

大众点评结婚指南 2024-05-25 05:33:39
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1、当3个月1美圆=0.85欧的时候,意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行合约。也就是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01w即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款,为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。2、当美圆=1.15欧的时,意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购买欧元,即 200w欧=200x1.01=202万美圆。再加期权费和保险费用(见1),就是它需要支付的美圆数。over。此题的关键在于理解期权是购买一种权利,可以在预期准确的时候执行,预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。再加上一些直接标价法和间接标价法的套算,把费用和实际购买的200万欧按照协议价格还是3个月时的即期汇率来套算为美圆就可以了。 20210311
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